bashtage/arch

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• KPSS returns a large statistic (p=0.0001) for a constant series instead of raising

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  Difficoltà 2/5 1-3 ore Idoneità per principianti 68/100

  bashtage/arch#986 · Aperta il 29/10/2026

  I maintainer di solito rispondono entro 1 giorno

• ENH: VaR backtests (Kupiec, Christoffersen, Basel traffic light) and a "maximum undetectable understatement" diagnostic

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  Difficoltà 5/5 Più di una settimana Idoneità per principianti 12/100

  bashtage/arch#904 · Aperta il 13/10/2026

  I maintainer di solito rispondono entro 1 giorno

• Analytic GJR forecasts assume E[z^2 1(z<0)] = 0.5 with skewed distributions

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  Difficoltà 4/5 3-5 giorni Idoneità per principianti 52/100

  bashtage/arch#867 · Aperta il 25/9/2026

  I maintainer di solito rispondono entro 1 giorno

• Technical caveats with advanced CI methods (bca, studentized) implemented for block bootstrap methods

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  Difficoltà 5/5 Più di una settimana Idoneità per principianti 22/100

  bashtage/arch#801 · 1 commento · Aperta il 17/9/2025

  I maintainer di solito rispondono entro 1 giorno

• Support for obtaining p-values for significance tests from bootstrap classes

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  Difficoltà 5/5 Più di una settimana Idoneità per principianti 35/100

  bashtage/arch#800 · Aperta il 17/9/2025

  I maintainer di solito rispondono entro 1 giorno

• Suggestion: Introduce parameter inverse transformation after fit to rescaled time series

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  Difficoltà 4/5 3-5 giorni Idoneità per principianti 35/100

  bashtage/arch#748 · 2 commenti · Aperta il 22/10/2024

  I maintainer di solito rispondono entro 1 giorno

• How to simulate GARCH data for Monte Carlo simulations?

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  Difficoltà 4/5 3-5 giorni Idoneità per principianti 25/100

  bashtage/arch#725 · 1 commento · 1 reazione · Aperta il 13/5/2024

  I maintainer di solito rispondono entro 1 giorno

• Can we introduce an user-defined optional lower-bound in the stationary constraint of the variance process?

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  Difficoltà 5/5 Più di una settimana Idoneità per principianti 25/100

  bashtage/arch#724 · 1 commento · Aperta il 11/5/2024

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• Details on Hansen's Skewed T

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  Difficoltà 5/5 Più di una settimana Idoneità per principianti 20/100

  bashtage/arch#723 · 1 commento · Aperta il 17/4/2024

  I maintainer di solito rispondono entro 1 giorno

• Source for Long Run Covariance Estimator

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  Difficoltà 2/5 1-3 ore Idoneità per principianti 25/100

  bashtage/arch#715 · Aperta il 20/2/2024

  I maintainer di solito rispondono entro 1 giorno

• volatility forecast in comparison with realized volatility

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  Difficoltà 3/5 1-2 giorni Idoneità per principianti 20/100

  bashtage/arch#701 · 3 commenti · Aperta il 13/12/2023

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• Rolling window forecast with rolling demean

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  Difficoltà 3/5 1-2 giorni Idoneità per principianti 25/100

  bashtage/arch#633 · 3 commenti · Aperta il 13/3/2023

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• How to compare GARCH volatility forecast performance?

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  Difficoltà 2/5 1-3 ore Idoneità per principianti 25/100

  bashtage/arch#607 · Aperta il 1/9/2022

  I maintainer di solito rispondono entro 1 giorno

• Apply model to new data?

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  Difficoltà 4/5 3-5 giorni Idoneità per principianti 22/100

  bashtage/arch#605 · 6 commenti · Aperta il 19/8/2022

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• ENH: Markov Switching (MS)-GARCH

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  enhancement help wanted

  Difficoltà 5/5 Più di una settimana Idoneità per principianti 20/100

  bashtage/arch#577 · 1 commento · Aperta il 4/5/2022

  I maintainer di solito rispondono entro 1 giorno

• How to Combine This With ARMA model?

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  help wanted question

  Difficoltà 4/5 3-5 giorni Idoneità per principianti 35/100

  bashtage/arch#542 · 4 commenti · Aperta il 13/12/2021

  I maintainer di solito rispondono entro 1 giorno

• ENH: FIAPARCH and FIEGARCH with ARCH package

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  enhancement help wanted

  Difficoltà 5/5 Più di una settimana Idoneità per principianti 20/100

  bashtage/arch#531 · 2 commenti · Aperta il 27/9/2021

  I maintainer di solito rispondono entro 1 giorno

• ENH: allow exogenous variable to be numpy 2-d array

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  enhancement

  Difficoltà 4/5 3-5 giorni Idoneità per principianti 38/100

  bashtage/arch#517 · 3 commenti · Aperta il 29/7/2021

  I maintainer di solito rispondono entro 1 giorno

• ENH: Add a method to append new data to an existing model to simplify updating out-of-sample observations

  Forse di nuovo libera @bashtage l’ha presa 1253 giorni fa e non c’è nessuna pull request aperta. Aperta

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  bashtage/arch#416 · 2 commenti · 1 assegnatario · Aperta il 10/10/2020

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• ROADMAP: Future plans

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  enhancement help wanted roadmap

  Difficoltà 5/5 Più di una settimana Idoneità per principianti 20/100

  bashtage/arch#351 · 3 commenti · Aperta il 18/2/2020

  I maintainer di solito rispondono entro 1 giorno

• Bootstrap prediction interval

  Forse di nuovo libera @bashtage l’ha presa 2547 giorni fa e non c’è nessuna pull request aperta. Aperta

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  bashtage/arch#323 · 9 commenti · 1 assegnatario · Aperta il 9/11/2019

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• Fitting GARCH model using fixed lags

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  Difficoltà 4/5 3-5 giorni Idoneità per principianti 25/100

  bashtage/arch#217 · 3 commenti · Aperta il 8/8/2018

  I maintainer di solito rispondono entro 1 giorno

• multivariate garch support?

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  Difficoltà 5/5 Più di una settimana Idoneità per principianti 15/100

  bashtage/arch#201 · 2 commenti · Aperta il 3/1/2018

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• GARCH model with exogenous regressors not functioning?

  Forse di nuovo libera @bashtage l’ha presa 1253 giorni fa e non c’è nessuna pull request aperta. Aperta

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  bashtage/arch#160 · 29 commenti · 1 reazione · 1 assegnatario · Aperta il 21/2/2017

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• Li-Mak test for residual from arch model

  Forse già presa @hass-nation l’ha presa 123 giorni fa. Aperta

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  bashtage/arch#405 · 2 commenti · Aperta il 24/8/2020

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• Multivariate ARCH Tracking

  Forse già presa @hass-nation l’ha presa 125 giorni fa. Aperta

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  bashtage/arch#242 · 2 commenti · Aperta il 8/10/2018

  I maintainer di solito rispondono entro 1 giorno