ENH: allow exogenous variable to be numpy 2-d array
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Valutazione
- Difficoltà
- 4/5
- Tempo stimato
- 3-5 giorni
- Idoneità per principianti
- 38/100
- Tipo di issue
- Funzionalità
- Chiarezza
- Abbastanza chiara
- Stato di attività
- Ferma
- Stack tecnologico
- numpy, python
- Ambito
- data, machine-learning
Direzione di ricerca
The request is to extend the forecast method on ARCH model results so exogenous variables can be a 2-d numpy array of shape (horizon, scenario) instead of looping per scenario. Locate that method and how exogenous inputs are currently consumed, then add the matrix-oriented path so each scenario’s y_t is returned. Confirm with existing forecast tests plus cases that pass a 2-d exogenous array.
Scritto dal modello di indicizzazione a partire dal testo della issue.
Descrizione
Hi,
I'd like to suggest that the forecast method of the arch model result be capable of accepting exogenous variables as (horizon, scenario), 2d numpy array. Right now, the solution with a for-loop for every scenario x does not take advantage of matrix multiplication that can be done more efficiently:
$$ y_{t+1, i_scenario} = \beta 1_{i_scenario, j_scenario} x_{t+1, j_scenario} + \ldots $$
and this slows down computations considerably for someone calculating simulations for several paths and several time-series $y_t$ for a single task, say if one wants to look at several risk factors that have an exogenous systemic risk factor.
This would be useful if the output includes y_t for each scenario (not only unconditional means).
- Lingua principale
- Python
- Stelle
- 1.6k
- Fork
- 298
- Merge medio
- 14h 46m
- PR unite (30g)
- 106
Preparare l'ambiente
Questo progetto non fornisce container di sviluppo, Dockerfile né guida per i contributori, quindi l'ambiente è a tuo carico: parti dal suo README e consulta la nostra guida al primo contributo per i passaggi generali.
Come iniziare
- Leggi tutta la issue e poi la guida ai contributi del progetto.
- Commenta sulla issue per dire che te ne occupi tu — evita che due persone facciano lo stesso lavoro.
- Fai un fork del repository e lavora su un branch.
- Apri una pull request che faccia riferimento al numero della issue.
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