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Multivariate ARCH Tracking

Aperta
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#242 2 commenti 0 reazioni 0 assegnatari Vedi su GitHub

I maintainer di solito rispondono entro 1 giorno

@hass-nation ci sta già lavorando.

Dal 27/6/2026.

  • #854 di @hass-nation — aperta

Valutazione

Difficoltà
5/5
Tempo stimato
Più di una settimana
Idoneità per principianti
15/100
Tipo di issue
Funzionalità
Chiarezza
Abbastanza chiara
Stato di attività
Ferma
Stack tecnologico
python
Ambito
data

Direzione di ricerca

Start by reviewing the staged roadmap in the issue and the linked pull request #854 to see which work is already underway. The issue names no files, tests, or entry points, so locating the relevant code will require repository research. Done would mean completing a clearly scoped stage or model from the plan, with tests; the full roadmap is broad and not a suitable first contribution.

Scritto dal modello di indicizzazione a partire dal testo della issue.

Descrizione

enhancement

Long-term plan to implement some multivariate GARCH models:

First Stage:

  • Base classes
  • Constant Covariance volatility
  • Multivariate Normal distribution
  • Constant Mean
    Second Stage:
  • VAR-X mean model
  • VAR, LR, Constant Mean refactor, ZeroMean as special cases of VAR-X
    Third Stage:
  • Scalar BEKK with 1-step estimation
  • Scalar BEKK with 2-step estimation
  • Scalar BEKK with 3-step estimation (targetting)
  • Scalar BEKK with composite estimation (1, 2 and 3 step)
    Fourth Stage:
  • Multivariate Student's t distribution
    Fifth Stage:
  • Other BEKK and Matrix GARCH models
  • DCC (1-step and 2-step, full and composite) and cDCC (1-, 2- and 3-step, full and composite)
  • Other GARCH models (OGARCH, GO-GARCH??)
Lingua principale
Python
Stelle
1.6k
Fork
298
Merge medio
14h 46m
PR unite (30g)
106

Preparare l'ambiente

Questo progetto non fornisce container di sviluppo, Dockerfile né guida per i contributori, quindi l'ambiente è a tuo carico: parti dal suo README e consulta la nostra guida al primo contributo per i passaggi generali.

Come iniziare

  1. Leggi tutta la issue e poi la guida ai contributi del progetto.
  2. Commenta sulla issue per dire che te ne occupi tu — evita che due persone facciano lo stesso lavoro.
  3. Fai un fork del repository e lavora su un branch.
  4. Apri una pull request che faccia riferimento al numero della issue.

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