bashtage/arch

Les issues sur lesquelles quelqu’un travaille peut-être déjà sont listées en dernier. Tout trier par date

• KPSS returns a large statistic (p=0.0001) for a constant series instead of raising

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  Difficulté 2/5 1-3 heures Accessibilité débutants 68/100

  bashtage/arch#986 · Ouverte le 29/10/2026

  Les mainteneurs répondent en général sous 1 jour

• ENH: VaR backtests (Kupiec, Christoffersen, Basel traffic light) and a "maximum undetectable understatement" diagnostic

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  Difficulté 5/5 Plus d'une semaine Accessibilité débutants 12/100

  bashtage/arch#904 · Ouverte le 13/10/2026

  Les mainteneurs répondent en général sous 1 jour

• Analytic GJR forecasts assume E[z^2 1(z<0)] = 0.5 with skewed distributions

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  Difficulté 4/5 3-5 jours Accessibilité débutants 52/100

  bashtage/arch#867 · Ouverte le 25/9/2026

  Les mainteneurs répondent en général sous 1 jour

• Technical caveats with advanced CI methods (bca, studentized) implemented for block bootstrap methods

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  Difficulté 5/5 Plus d'une semaine Accessibilité débutants 22/100

  bashtage/arch#801 · 1 commentaire · Ouverte le 17/9/2025

  Les mainteneurs répondent en général sous 1 jour

• Support for obtaining p-values for significance tests from bootstrap classes

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  Difficulté 5/5 Plus d'une semaine Accessibilité débutants 35/100

  bashtage/arch#800 · Ouverte le 17/9/2025

  Les mainteneurs répondent en général sous 1 jour

• Suggestion: Introduce parameter inverse transformation after fit to rescaled time series

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  Difficulté 4/5 3-5 jours Accessibilité débutants 35/100

  bashtage/arch#748 · 2 commentaires · Ouverte le 22/10/2024

  Les mainteneurs répondent en général sous 1 jour

• How to simulate GARCH data for Monte Carlo simulations?

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  Difficulté 4/5 3-5 jours Accessibilité débutants 25/100

  bashtage/arch#725 · 1 commentaire · 1 réaction · Ouverte le 13/5/2024

  Les mainteneurs répondent en général sous 1 jour

• Can we introduce an user-defined optional lower-bound in the stationary constraint of the variance process?

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  Difficulté 5/5 Plus d'une semaine Accessibilité débutants 25/100

  bashtage/arch#724 · 1 commentaire · Ouverte le 11/5/2024

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• Details on Hansen's Skewed T

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  Difficulté 5/5 Plus d'une semaine Accessibilité débutants 20/100

  bashtage/arch#723 · 1 commentaire · Ouverte le 17/4/2024

  Les mainteneurs répondent en général sous 1 jour

• Source for Long Run Covariance Estimator

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  Difficulté 2/5 1-3 heures Accessibilité débutants 25/100

  bashtage/arch#715 · Ouverte le 20/2/2024

  Les mainteneurs répondent en général sous 1 jour

• volatility forecast in comparison with realized volatility

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  Difficulté 3/5 1-2 jours Accessibilité débutants 20/100

  bashtage/arch#701 · 3 commentaires · Ouverte le 13/12/2023

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• Rolling window forecast with rolling demean

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  Difficulté 3/5 1-2 jours Accessibilité débutants 25/100

  bashtage/arch#633 · 3 commentaires · Ouverte le 13/3/2023

  Les mainteneurs répondent en général sous 1 jour

• How to compare GARCH volatility forecast performance?

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  Difficulté 2/5 1-3 heures Accessibilité débutants 25/100

  bashtage/arch#607 · Ouverte le 1/9/2022

  Les mainteneurs répondent en général sous 1 jour

• Apply model to new data?

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  Difficulté 4/5 3-5 jours Accessibilité débutants 22/100

  bashtage/arch#605 · 6 commentaires · Ouverte le 19/8/2022

  Les mainteneurs répondent en général sous 1 jour

• ENH: Markov Switching (MS)-GARCH

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  enhancement help wanted

  Difficulté 5/5 Plus d'une semaine Accessibilité débutants 20/100

  bashtage/arch#577 · 1 commentaire · Ouverte le 4/5/2022

  Les mainteneurs répondent en général sous 1 jour

• How to Combine This With ARMA model?

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  help wanted question

  Difficulté 4/5 3-5 jours Accessibilité débutants 35/100

  bashtage/arch#542 · 4 commentaires · Ouverte le 13/12/2021

  Les mainteneurs répondent en général sous 1 jour

• ENH: FIAPARCH and FIEGARCH with ARCH package

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  Difficulté 5/5 Plus d'une semaine Accessibilité débutants 20/100

  bashtage/arch#531 · 2 commentaires · Ouverte le 27/9/2021

  Les mainteneurs répondent en général sous 1 jour

• ENH: allow exogenous variable to be numpy 2-d array

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  enhancement

  Difficulté 4/5 3-5 jours Accessibilité débutants 38/100

  bashtage/arch#517 · 3 commentaires · Ouverte le 29/7/2021

  Les mainteneurs répondent en général sous 1 jour

• ENH: Add a method to append new data to an existing model to simplify updating out-of-sample observations

  Peut-être à nouveau libre @bashtage l’a pris il y a 1252 jours, et aucune pull request n’est ouverte. Ouverte

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  bashtage/arch#416 · 2 commentaires · 1 personne assignée · Ouverte le 10/10/2020

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• ROADMAP: Future plans

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  Difficulté 5/5 Plus d'une semaine Accessibilité débutants 20/100

  bashtage/arch#351 · 3 commentaires · Ouverte le 18/2/2020

  Les mainteneurs répondent en général sous 1 jour

• Bootstrap prediction interval

  Peut-être à nouveau libre @bashtage l’a pris il y a 2547 jours, et aucune pull request n’est ouverte. Ouverte

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  bashtage/arch#323 · 9 commentaires · 1 personne assignée · Ouverte le 9/11/2019

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• Fitting GARCH model using fixed lags

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  Difficulté 4/5 3-5 jours Accessibilité débutants 25/100

  bashtage/arch#217 · 3 commentaires · Ouverte le 8/8/2018

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• multivariate garch support?

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  Difficulté 5/5 Plus d'une semaine Accessibilité débutants 15/100

  bashtage/arch#201 · 2 commentaires · Ouverte le 3/1/2018

  Les mainteneurs répondent en général sous 1 jour

• GARCH model with exogenous regressors not functioning?

  Peut-être à nouveau libre @bashtage l’a pris il y a 1252 jours, et aucune pull request n’est ouverte. Ouverte

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  bashtage/arch#160 · 29 commentaires · 1 réaction · 1 personne assignée · Ouverte le 21/2/2017

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• Li-Mak test for residual from arch model

  Peut-être pris @hass-nation l’a pris il y a 122 jours. Ouverte

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  Difficulté 5/5 Plus d'une semaine Accessibilité débutants 15/100

  bashtage/arch#405 · 2 commentaires · Ouverte le 24/8/2020

  Les mainteneurs répondent en général sous 1 jour

• Multivariate ARCH Tracking

  Peut-être pris @hass-nation l’a pris il y a 124 jours. Ouverte

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  Difficulté 5/5 Plus d'une semaine Accessibilité débutants 15/100

  bashtage/arch#242 · 2 commentaires · Ouverte le 8/10/2018

  Les mainteneurs répondent en général sous 1 jour