GARCH model with exogenous regressors not functioning?
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@bashtage ci sta già lavorando.
Dal 26/5/2023.
Valutazione
Questa issue non è ancora stata valutata.
Descrizione
Hello,
I'm struggling to figure out how to properly use this package to fit a GARCH(1,1) model with an exogenous variable. Here's an example Jupyter notebook to illustrate what I'm trying to do.
In short, using the canonical example of daily S&P 500 returns, I'm trying to add a dummy variable to a GARCH(1,1) model to examine the effect of Mondays. If I fit a model like so, arch_model(returns, x=mondays).fit().summary(), the summary output does not include any information for the dummy variable, making me think the variable was ignored altogether.
Looking through the ARCH documentation, I found a page specifying that I may need to specify a mean model for exogenous regressors. If I explicitly specify the mean model to be HARX, like so, arch_model(returns, x=mondays, mean='HARX').fit().summary(), I receive the following exception: ValueError: x must be nobs by n, where nobs is the same as the number of elements in y.
Am I missing something simple here? I'm trying to use this package for a graduate class in econometrics, and this question is causing some serious pain. Any help would be greatly appreciated. Thanks!
- Lingua principale
- Python
- Stelle
- 1.6k
- Fork
- 298
- Merge medio
- 14h 46m
- PR unite (30g)
- 106
Preparare l'ambiente
Questo progetto non fornisce container di sviluppo, Dockerfile né guida per i contributori, quindi l'ambiente è a tuo carico: parti dal suo README e consulta la nostra guida al primo contributo per i passaggi generali.
Come iniziare
- Leggi tutta la issue e poi la guida ai contributi del progetto.
- Commenta sulla issue per dire che te ne occupi tu — evita che due persone facciano lo stesso lavoro.
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- Apri una pull request che faccia riferimento al numero della issue.
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