volatility forecast in comparison with realized volatility
I maintainer di solito rispondono entro 1 giorno
Nessuno ha ancora preso questa issue.
Valutazione
- Difficoltà
- 3/5
- Tempo stimato
- 1-2 giorni
- Idoneità per principianti
- 20/100
- Tipo di issue
- Bug
- Chiarezza
- Da chiarire
- Stato di attività
- Ferma
- Stack tecnologico
- python
- Ambito
- fintech-quant
Direzione di ricerca
Start by reading the result.forecast call and how realized_volatility(n_period=30) is calculated; the issue names no source files or tests. Check whether the forecast and realized-volatility series use comparable horizons and aligned dates. Done means explaining the drift based on the supplied example; this issue has had no recent activity.
Scritto dal modello di indicizzazione a partire dal testo della issue.
Descrizione
I'm trying to model returns with an ARIMA-GARCH. when I compare one step forecasts for 30 days (of test set) with realized volatility, I find there is a drift between two line-plot:
frcst = result.forecast(horizon=1, start=splitDate, method="simulation", simulations=30 *50)
frcst_variance=frcst.variance .squeeze()
realized_volatility= realized_volatility(n_period=30)
fig, ax = plt.subplots(figsize= (12,6))
ax.plot(np.sqrt(frcst_variance.sort_index()), "red" ,realized_volatility.sort_index(), "blue",linewidth =0.5)
it sounds the forecast is accurate unless the drift which has occurred. why this has occurred?
- Lingua principale
- Python
- Stelle
- 1.6k
- Fork
- 298
- Merge medio
- 15h 20m
- PR unite (30g)
- 101
Preparare l'ambiente
Questo progetto non fornisce container di sviluppo, Dockerfile né guida per i contributori, quindi l'ambiente è a tuo carico: parti dal suo README e consulta la nostra guida al primo contributo per i passaggi generali.
Come iniziare
- Leggi tutta la issue e poi la guida ai contributi del progetto.
- Commenta sulla issue per dire che te ne occupi tu — evita che due persone facciano lo stesso lavoro.
- Fai un fork del repository e lavora su un branch.
- Apri una pull request che faccia riferimento al numero della issue.
Altre issue di bashtage/arch
-
Difficoltà 2/5 1-3 ore Idoneità per principianti 68/100
I maintainer di solito rispondono entro 1 giorno
-
Difficoltà 5/5 Più di una settimana Idoneità per principianti 12/100
I maintainer di solito rispondono entro 1 giorno
-
Difficoltà 4/5 3-5 giorni Idoneità per principianti 52/100
I maintainer di solito rispondono entro 1 giorno
-
Difficoltà 5/5 Più di una settimana Idoneità per principianti 22/100
bashtage/arch#801 · 1 commento ·
I maintainer di solito rispondono entro 1 giorno
-
Difficoltà 5/5 Più di una settimana Idoneità per principianti 35/100
I maintainer di solito rispondono entro 1 giorno
Tutte le issue di bashtage/arch
Issue simili
-
Difficoltà 2/5 1-3 ore Idoneità per principianti 76/100
pytest-dev/pytest-html#1085 ·
-
Difficoltà 2/5 1-3 ore Idoneità per principianti 90/100
pollen-robotics/reachy_mini#1527 ·
I maintainer di solito rispondono entro 1 giorno
-
Difficoltà 1/5 Meno di un'ora Idoneità per principianti 66/100
I maintainer di solito rispondono entro 2 giorni
-
Variadic arguments that aren't objects are passed as objects (stringWithFormat_ with %d / %f)Aperta
Difficoltà 2/5 1-3 ore Idoneità per principianti 72/100
I maintainer di solito rispondono entro 1 giorno
-
A seed and its negative give the same run, so realizations of a negative seed repeat each otherAperta
Difficoltà 2/5 1-3 ore Idoneità per principianti 66/100
I maintainer di solito rispondono entro 1 giorno