KPSS returns a large statistic (p=0.0001) for a constant series instead of raising
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Valutazione
- Difficoltà
- 2/5
- Tempo stimato
- 1-3 ore
- Idoneità per principianti
- 68/100
Direzione di ricerca
Inizia nell’implementazione di KPSS e individua il controllo dei residui nulli che verifica s0 <= 0; l’issue indica che è questo il punto in cui non vengono rilevati gli input costanti non nulli dopo la rimozione della media. Riproduci il problema con gli esempi np.full forniti e controlla i test KPSS esistenti. Il lavoro è completato quando tutte le serie costanti generano InfeasibleTestException, anche per valori come 3.0 e 123.456.
Scritto dal modello di indicizzazione a partire dal testo della issue.
Descrizione
Version: arch 8.0.0, numpy 2.5.4, Python 3.13.17
What happens. The zero-residual guard is if s0 <= 0. For constants that are not exactly
representable after demeaning, the residuals are ~1e-14 instead of 0, the guard is skipped and
the test "rejects stationarity" for a series that is perfectly stationary:
import numpy as np
from arch.unitroot import KPSS
KPSS(np.full(200, 0.0)).stat # InfeasibleTestException (correct)
KPSS(np.full(200, 3.0)).stat # 6.829, pvalue 0.0001
KPSS(np.full(200, 123.456)).stat # 6.829, pvalue 0.0001
Expected. The same InfeasibleTestException for every constant series, e.g. check
np.ptp(y) == 0 up front, or compare s0 to a tolerance relative to the data scale.
- Lingua principale
- Python
- Stelle
- 1.6k
- Fork
- 298
- Merge medio
- 14h 46m
- PR unite (30g)
- 106
Preparare l'ambiente
Questo progetto non fornisce container di sviluppo, Dockerfile né guida per i contributori, quindi l'ambiente è a tuo carico: parti dal suo README e consulta la nostra guida al primo contributo per i passaggi generali.
Come iniziare
- Leggi tutta la issue e poi la guida ai contributi del progetto.
- Commenta sulla issue per dire che te ne occupi tu — evita che due persone facciano lo stesso lavoro.
- Fai un fork del repository e lavora su un branch.
- Apri una pull request che faccia riferimento al numero della issue.
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