Rolling window forecast with rolling demean

Aperta
  • Qualcosa non va?
#633 3 commenti 0 reazioni 0 assegnatari Vedi su GitHub

I maintainer di solito rispondono entro 1 giorno

@gavincyi ci sta già lavorando.

Dal 15/3/2023.

  • #634 di @gavincyi — aperta

Valutazione

Difficoltà
3/5
Tempo stimato
1-2 giorni
Idoneità per principianti
25/100
Tipo di issue
Funzionalità
Chiarezza
Abbastanza chiara
Stato di attività
Ferma
Stack tecnologico
python
Ambito
data

Direzione di ricerca

Start with the linked Rolling-Window Forecasting documentation and the arch_model / fit usage shown in the issue. Trace how first_obs and last_obs affect fitting, then determine whether the constant mean is estimated over the rolling window or the full series. Done means explaining that behavior and whether the described rolling demeaning approach is supported; the issue names no source files or tests.

Scritto dal modello di indicizzazione a partire dal testo della issue.

Descrizione

I saw in the documentation that rolling window forecast can be applied with parameter first_obs and last_obs, while I am looking for an approach with minimal runtime overhead to

  1. demean the series in rolling basis, i.e. returns[first_obs:last_obs] - mean(returns[first_obs:last_obs]), and
  2. fit the GARCH model

I wonder if the constant mean is applied on the rolling basis, or actually on the whole timeseries of argument y.

model = arch_model(tseries, vol="GARCH", mean="Constant", ...)
for i in range(len(tseries) - rolling_window):
  model.fit(first_obs=i, last_ob=i + rolling_window - 1, ...)

I tried to look into the source code but could not conclude it in a glance. Could you help address it?

Lingua principale
Python
Stelle
1.6k
Fork
298
Merge medio
14h 46m
PR unite (30g)
106

Preparare l'ambiente

Questo progetto non fornisce container di sviluppo, Dockerfile né guida per i contributori, quindi l'ambiente è a tuo carico: parti dal suo README e consulta la nostra guida al primo contributo per i passaggi generali.

Come iniziare

  1. Leggi tutta la issue e poi la guida ai contributi del progetto.
  2. Commenta sulla issue per dire che te ne occupi tu — evita che due persone facciano lo stesso lavoro.
  3. Fai un fork del repository e lavora su un branch.
  4. Apri una pull request che faccia riferimento al numero della issue.

Altre issue di bashtage/arch

Tutte le issue di bashtage/arch

Issue simili

Altre issue su Python

Ricevi le nuove issue nella tua casella

Un breve riepilogo di issue GitHub adatte ai principianti.