volatility forecast in comparison with realized volatility
Maintainer thường phản hồi trong vòng 1 ngày
Chưa có ai nhận issue này.
Đánh giá
- Độ khó
- 3/5
- Thời gian dự kiến
- 1-2 ngày
- Mức phù hợp với người mới
- 20/100
- Loại issue
- Lỗi
- Độ rõ ràng
- Cần làm rõ
- Mức độ hoạt động
- Đình trệ
- Công nghệ
- python
- Lĩnh vực
- fintech-quant
Hướng nghiên cứu
Start by reading the result.forecast call and how realized_volatility(n_period=30) is calculated; the issue names no source files or tests. Check whether the forecast and realized-volatility series use comparable horizons and aligned dates. Done means explaining the drift based on the supplied example; this issue has had no recent activity.
Do mô hình lập chỉ mục viết ra từ nội dung của issue.
Mô tả
I'm trying to model returns with an ARIMA-GARCH. when I compare one step forecasts for 30 days (of test set) with realized volatility, I find there is a drift between two line-plot:
frcst = result.forecast(horizon=1, start=splitDate, method="simulation", simulations=30 *50)
frcst_variance=frcst.variance .squeeze()
realized_volatility= realized_volatility(n_period=30)
fig, ax = plt.subplots(figsize= (12,6))
ax.plot(np.sqrt(frcst_variance.sort_index()), "red" ,realized_volatility.sort_index(), "blue",linewidth =0.5)
it sounds the forecast is accurate unless the drift which has occurred. why this has occurred?
- Ngôn ngữ chính
- Python
- Star
- 1.6k
- Fork
- 298
- Merge trung bình
- 15 giờ 20 phút
- Pull request đã merge (30 ngày)
- 101
Chuẩn bị môi trường
Dự án này không cung cấp dev container, Dockerfile hay hướng dẫn đóng góp, nên bạn cần tự thiết lập môi trường: hãy bắt đầu từ README và xem hướng dẫn đóng góp lần đầu của chúng tôi để biết các bước chung.
Bắt đầu từ đâu
- Đọc hết issue, rồi đọc hướng dẫn đóng góp của dự án.
- Bình luận trên issue rằng bạn sẽ nhận — tránh hai người làm cùng một việc.
- Fork repository và làm thay đổi trên một nhánh.
- Mở pull request có tham chiếu số hiệu của issue.
Issue khác của bashtage/arch
-
Độ khó 2/5 1-3 giờ Mức phù hợp với người mới 68/100
Maintainer thường phản hồi trong vòng 1 ngày
-
Độ khó 5/5 Hơn một tuần Mức phù hợp với người mới 12/100
Maintainer thường phản hồi trong vòng 1 ngày
-
Độ khó 4/5 3-5 ngày Mức phù hợp với người mới 52/100
Maintainer thường phản hồi trong vòng 1 ngày
-
Độ khó 5/5 Hơn một tuần Mức phù hợp với người mới 22/100
bashtage/arch#801 · 1 bình luận ·
Maintainer thường phản hồi trong vòng 1 ngày
-
Độ khó 5/5 Hơn một tuần Mức phù hợp với người mới 35/100
Maintainer thường phản hồi trong vòng 1 ngày
Tất cả issue của bashtage/arch
Issue tương tự
-
Admin member of a research group cannot see the HX2 allocation until they've been added to itĐang mở
Độ khó 2/5 1-3 giờ Mức phù hợp với người mới 68/100
-
Độ khó 2/5 1-3 giờ Mức phù hợp với người mới 70/100
Maintainer thường phản hồi trong vòng 2 ngày
-
Độ khó 2/5 1-3 giờ Mức phù hợp với người mới 62/100
Maintainer thường phản hồi trong vòng 2 ngày
-
bug
Độ khó 2/5 1-3 giờ Mức phù hợp với người mới 82/100
developmentseed/titiler-cmr#278 ·
Maintainer thường phản hồi trong vòng 1 ngày
-
Độ khó 2/5 1-3 giờ Mức phù hợp với người mới 82/100
Maintainer thường phản hồi trong vòng 2 ngày