volatility forecast in comparison with realized volatility
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Evaluación
- Dificultad
- 3/5
- Tiempo estimado
- 1-2 días
- Aptitud para principiantes
- 20/100
- Tipo de issue
- Error
- Claridad
- Necesita aclaración
- Estado de actividad
- Estancado
- Stack tecnológico
- python
- Área
- fintech-quant
Línea de trabajo
Start by reading the result.forecast call and how realized_volatility(n_period=30) is calculated; the issue names no source files or tests. Check whether the forecast and realized-volatility series use comparable horizons and aligned dates. Done means explaining the drift based on the supplied example; this issue has had no recent activity.
Escrito por el modelo de indexación a partir del texto del issue.
Descripción
I'm trying to model returns with an ARIMA-GARCH. when I compare one step forecasts for 30 days (of test set) with realized volatility, I find there is a drift between two line-plot:
frcst = result.forecast(horizon=1, start=splitDate, method="simulation", simulations=30 *50)
frcst_variance=frcst.variance .squeeze()
realized_volatility= realized_volatility(n_period=30)
fig, ax = plt.subplots(figsize= (12,6))
ax.plot(np.sqrt(frcst_variance.sort_index()), "red" ,realized_volatility.sort_index(), "blue",linewidth =0.5)
it sounds the forecast is accurate unless the drift which has occurred. why this has occurred?
- Lenguaje dominante
- Python
- Estrellas
- 1.6k
- Forks
- 298
- Merge medio
- 14 h 46 min
- PR fusionados (30 d)
- 106
Preparar el entorno
Este proyecto no incluye contenedor de desarrollo, Dockerfile ni guía de contribución, así que la configuración corre por tu cuenta: empieza por su README y consulta nuestra guía para la primera contribución para los pasos generales.
Primeros pasos
- Lee el issue completo y luego la guía de contribución del proyecto.
- Comenta en el issue que vas a ocuparte — evita que dos personas hagan lo mismo.
- Haz un fork del repositorio y trabaja en una rama.
- Abre un pull request que haga referencia al número del issue.
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