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Differentiation of conic programs with nonlinear parametric expressions

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評估

難度
5/5
預估耗時
一週以上
新手友好度
35/100
Issue 類型
功能
描述清晰度
基本清楚
活躍度
停滯
技術堆疊
julia
領域
backend

研究方向

先使用 Clarabel 執行 Julia MWE,並與 Ipopt 版本比較,接著閱讀透過 diff_model 和 optimize! 進入的 DiffOpt 參數微分路徑。當錐規劃支援 sin(θ) * x 之類的非線性參數表達式,且提供的範例能成功完成微分時,即表示完成。

由索引模型根據 Issue 內容生成。

描述

DiffOpt does not support differentiating a conic program if the problem's data depends nonlinearly from the parameters (e.g. if A(theta) x <= b(theta) with A(.) and b(.) given by nonlinear expressions).

Here is a simple MWE:

using JuMP
using Clarabel
using DiffOpt

model = DiffOpt.diff_model(Clarabel.Optimizer)
@variable(model, x >= 0)
@variable(model, θ ∈ MOI.Parameter(1.0))
@objective(model, Min, x)
@constraint(model, sin(θ) * x >= 1.0)
JuMP.optimize!(model)


If we replace Clarabel by Ipopt, the code works like a charm. But Clarabel works much better than Ipopt if the problem is conic.

We can use the chain-rule to differentiate the problem w.r.t. A instead of theta. However, I think it would be more intuitive to support nonlinear expressions depending on the parameters in DiffOpt. What do you think?

主要語言
Julia
星號
146
分支
21
平均合併
1 小時 25 分鐘
30 天內合併 PR
2

環境準備

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