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GARCH model with exogenous regressors not functioning?

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@bashtage がすでに取り組んでいます。

2023年5月26日 から。

評価

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説明

enhancement

Hello,

I'm struggling to figure out how to properly use this package to fit a GARCH(1,1) model with an exogenous variable. Here's an example Jupyter notebook to illustrate what I'm trying to do.

In short, using the canonical example of daily S&P 500 returns, I'm trying to add a dummy variable to a GARCH(1,1) model to examine the effect of Mondays. If I fit a model like so, arch_model(returns, x=mondays).fit().summary(), the summary output does not include any information for the dummy variable, making me think the variable was ignored altogether.

Looking through the ARCH documentation, I found a page specifying that I may need to specify a mean model for exogenous regressors. If I explicitly specify the mean model to be HARX, like so, arch_model(returns, x=mondays, mean='HARX').fit().summary(), I receive the following exception: ValueError: x must be nobs by n, where nobs is the same as the number of elements in y.

Am I missing something simple here? I'm trying to use this package for a graduate class in econometrics, and this question is causing some serious pain. Any help would be greatly appreciated. Thanks!

主要言語
Python
スター
1.6k
フォーク
298
平均マージ
15時間 20分
マージ済み PR（30日）
101

環境構築

このプロジェクトには開発コンテナ、Dockerfile、コントリビューションガイドがありません。まず README を読み、一般的な手順ははじめてのコントリビューションガイドを参照してください。

はじめの一歩

  1. issue を最後まで読み、次にプロジェクトのコントリビューションガイドを読みます。
  2. 着手することを issue にコメントします — 二人が同じ作業をするのを防げます。
  3. リポジトリをフォークし、ブランチを切って変更します。
  4. issue 番号を参照したプルリクエストを送ります。

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