FB-009: fill-forward crosses overnight gaps and expiries without warning [silent-wrong]
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评估
- 难度
- 4/5
- 预计耗时
- 3-5 天
- 新手友好度
- 48/100
- Issue 类型
- 缺陷
- 描述清晰度
- 基本清楚
- 活跃度
- 活跃
- 技术栈
- python
- 领域
- backend, fintech-quant
调研方向
Start by reading the lag walks in context.py at lines 248 and 367, then trace how integer periods select contract legs across dates. Check the tests covering missing bars, date changes, and expiry boundaries. Done when overnight lag is reported in calendar terms or flagged, and an integer chunk crossing an expiry produces a warning.
由索引模型根据 Issue 内容生成。
描述
Severity: silent-wrong · Source: BUGS_FASTBT.md (2026-10-09)
The lag walks (context.py:248 spot, :367 instruments) count clock ticks across dates. At 09:15 a missing bar returns yesterday's close with a small lag, which looks almost live.
With period=int N, a chunk that crosses an expiry keeps the old contract's legs. The files hold one expiry per date, so after expiry those legs never get another bar and stay frozen at their last price until the chunk ends.
Workaround: whole expiry cycles only; an int period must not span an expiry.
Fix: report the lag in calendar terms (or flag a date change); warn when an int chunk crosses an expiry.
- 主要语言
- Python
- 星标
- 28
- 派生
- 17
- 平均合并
- 5 小时 7 分钟
- 30 天内合并 PR
- 1
环境准备
- 没有 Dockerfile 或 Docker Compose 文件
- 没有 Pull Request 模板
- 阅读贡献指南
从这里开始
- 先读完整个 Issue，再读项目的贡献指南。
- 在 Issue 下留言说明你要接手 —— 这能避免两个人做同样的事。
- Fork 仓库，在一个分支上完成修改。
- 提交 Pull Request，并在描述里引用这个 Issue 编号。
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