FB-009: fill-forward crosses overnight gaps and expiries without warning [silent-wrong]
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評価
- 難易度
- 4/5
- 見積もり時間
- 3〜5日
- 初心者へのやさしさ
- 48/100
- issue の種類
- バグ
- 明瞭さ
- おおむね明確
- 活発さ
- 活発
- 技術スタック
- python
- 領域
- backend, fintech-quant
調査の方向性
Start by reading the lag walks in context.py at lines 248 and 367, then trace how integer periods select contract legs across dates. Check the tests covering missing bars, date changes, and expiry boundaries. Done when overnight lag is reported in calendar terms or flagged, and an integer chunk crossing an expiry produces a warning.
索引モデルが issue の本文から書いたものです。
説明
Severity: silent-wrong · Source: BUGS_FASTBT.md (2026-10-09)
The lag walks (context.py:248 spot, :367 instruments) count clock ticks across dates. At 09:15 a missing bar returns yesterday's close with a small lag, which looks almost live.
With period=int N, a chunk that crosses an expiry keeps the old contract's legs. The files hold one expiry per date, so after expiry those legs never get another bar and stay frozen at their last price until the chunk ends.
Workaround: whole expiry cycles only; an int period must not span an expiry.
Fix: report the lag in calendar terms (or flag a date change); warn when an int chunk crosses an expiry.
- 主要言語
- Python
- スター
- 28
- フォーク
- 17
- PR マージ指標
- 30日以内にマージされた PR はありません
環境構築
- Dockerfile・Docker Compose ファイルなし
- プルリクエストのテンプレートなし
- コントリビューションガイドを読む
はじめの一歩
- issue を最後まで読み、次にプロジェクトのコントリビューションガイドを読みます。
- 着手することを issue にコメントします — 二人が同じ作業をするのを防げます。
- リポジトリをフォークし、ブランチを切って変更します。
- issue 番号を参照したプルリクエストを送ります。
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