FB-009: fill-forward crosses overnight gaps and expiries without warning [silent-wrong]
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Evaluación
- Dificultad
- 4/5
- Tiempo estimado
- 3-5 días
- Aptitud para principiantes
- 48/100
- Tipo de issue
- Error
- Claridad
- Bastante claro
- Estado de actividad
- Activo
- Stack tecnológico
- python
- Área
- backend, fintech-quant
Línea de trabajo
Start by reading the lag walks in context.py at lines 248 and 367, then trace how integer periods select contract legs across dates. Check the tests covering missing bars, date changes, and expiry boundaries. Done when overnight lag is reported in calendar terms or flagged, and an integer chunk crossing an expiry produces a warning.
Escrito por el modelo de indexación a partir del texto del issue.
Descripción
Severity: silent-wrong · Source: BUGS_FASTBT.md (2026-10-09)
The lag walks (context.py:248 spot, :367 instruments) count clock ticks across dates. At 09:15 a missing bar returns yesterday's close with a small lag, which looks almost live.
With period=int N, a chunk that crosses an expiry keeps the old contract's legs. The files hold one expiry per date, so after expiry those legs never get another bar and stay frozen at their last price until the chunk ends.
Workaround: whole expiry cycles only; an int period must not span an expiry.
Fix: report the lag in calendar terms (or flag a date change); warn when an int chunk crosses an expiry.
- Lenguaje dominante
- Python
- Estrellas
- 28
- Forks
- 17
- Métricas de merge de PR
- Sin PR fusionados en 30 d
Preparar el entorno
- Sin Dockerfile ni archivo de Docker Compose
- Sin plantilla de pull request
- Leer la guía de contribución
Primeros pasos
- Lee el issue completo y luego la guía de contribución del proyecto.
- Comenta en el issue que vas a ocuparte — evita que dos personas hagan lo mismo.
- Haz un fork del repositorio y trabaja en una rama.
- Abre un pull request que haga referencia al número del issue.
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