Add support functions for Mixture IS LOO
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评估
调研方向
阅读 https://mc-stan.org/loo/articles/loo2-mixis.html 中的 Mix-IS-LOO vignette，并使用 issue 中的 log_lik_mix、l_common_mix、log_weights 和 elpd_mixis 计算作为行为参考。Done 应支持从 mixture posterior log_lik 创建 loo 对象，并在适用时计算 Pareto-k 值。
由索引模型根据 Issue 内容生成。
描述
We have the Mix-IS-LOO vignette https://mc-stan.org/loo/articles/loo2-mixis.html, but it would be useful to add support for creating a loo object from mixture posterior log_lik. Assuming the Stan model code implements the mixture distribution and generates log_lik variable, Mix-IS-LOO elpd_loo estimate is given by
log_lik_mix <- extract(fit_mix)$log_lik
l_common_mix <- rowLogSumExps(-log_lik_mix)
log_weights <- -log_lik_mix - l_common_mix
elpd_mixis <- logSumExp(-l_common_mix) - rowLogSumExps(t(log_weights))
We can also compute Pareto-k's for each pointwise elpd, but there is a difference that the mixture posterior elpd itself is already different from the regular posterior, so the error of Mix-IS-LOO tend to be smaller than regular PSIS-LOO.
- 主要语言
- R
- 星标
- 157
- 派生
- 38
- 平均合并
- 4 天 16 小时
- 30 天内合并 PR
- 2
贡献指南
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