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Add support functions for Mixture IS LOO

Aperta
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Valutazione

Difficoltà
5/5
Tempo stimato
Più di una settimana
Idoneità per principianti
35/100
Tipo di issue
Funzionalità
Chiarezza
Abbastanza chiara
Stato di attività
Ferma
Stack tecnologico
r
Ambito
analytics, data

Direzione di ricerca

Leggere la vignetta Mix-IS-LOO all’indirizzo https://mc-stan.org/loo/articles/loo2-mixis.html e usare i calcoli di log_lik_mix, l_common_mix, log_weights ed elpd_mixis dell’issue come riferimento comportamentale. Done dovrebbe fornire il supporto per creare un oggetto loo a partire da mixture posterior log_lik e calcolare i valori di Pareto-k dove applicabile.

Scritto dal modello di indicizzazione a partire dal testo della issue.

Descrizione

We have the Mix-IS-LOO vignette https://mc-stan.org/loo/articles/loo2-mixis.html, but it would be useful to add support for creating a loo object from mixture posterior log_lik. Assuming the Stan model code implements the mixture distribution and generates log_lik variable, Mix-IS-LOO elpd_loo estimate is given by

log_lik_mix <- extract(fit_mix)$log_lik
l_common_mix <- rowLogSumExps(-log_lik_mix)
log_weights <- -log_lik_mix - l_common_mix
elpd_mixis <- logSumExp(-l_common_mix) - rowLogSumExps(t(log_weights))

We can also compute Pareto-k's for each pointwise elpd, but there is a difference that the mixture posterior elpd itself is already different from the regular posterior, so the error of Mix-IS-LOO tend to be smaller than regular PSIS-LOO.

Lingua principale
R
Stelle
157
Fork
38
Merge medio
4g 16h
PR unite (30g)
2

Guida per i contributori

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Come iniziare

  1. Leggi tutta la issue e poi la guida ai contributi del progetto.
  2. Commenta sulla issue per dire che te ne occupi tu — evita che due persone facciano lo stesso lavoro.
  3. Fai un fork del repository e lavora su un branch.
  4. Apri una pull request che faccia riferimento al numero della issue.

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