Computing Monte Carlo Standard Error for an arbitrary function

Đang mở
  • Có gì không ổn?
#57 10 bình luận 0 reaction 1 người được giao Xem trên GitHub

@MansMeg đang làm issue này rồi.

Từ ngày 3/1/2020.

Đánh giá

Issue này chưa được đánh giá.

Mô tả

feature

Hi!

Me, @paul-buerkner and @avehtari discussed the need for computing the MCSE for different functions of interest, such as the marginal variances, skewness and kurtosis of individual parameters. I think this functionality is probably best to implement directly into the posterior package. Aki suggested to use the batch means and subsampling approaches of https://projecteuclid.org/download/pdfview_1/euclid.ejs/1417615759 and I could implement this into posterior since I need to implement it anyway.

The most important part for me to know is how you would like the API to look. This is my first suggestion, feel free to comment or come up with a better suggestion.

monte_carlo_standard_error(x, FUN = mean)

where x is a draws object and FUN is an arbitrary function that operates on the individual parameters (rv?) of the draws object. It returns an object similar to summary() but with column with the names:
[parameter_name]_[function_name] and [parameter_name]_[function_name]_se

Any thoughts or comments before I get started?

Ngôn ngữ chính
R
Star
172
Fork
27
Merge trung bình
5 ngày 12 giờ
Pull request đã merge (30 ngày)
5

Chuẩn bị môi trường

Bắt đầu từ đâu

  1. Đọc hết issue, rồi đọc hướng dẫn đóng góp của dự án.
  2. Bình luận trên issue rằng bạn sẽ nhận — tránh hai người làm cùng một việc.
  3. Fork repository và làm thay đổi trên một nhánh.
  4. Mở pull request có tham chiếu số hiệu của issue.

Issue khác của stan-dev/posterior

Tất cả issue của stan-dev/posterior

Issue tương tự

Thêm issue về R

Nhận issue mới trong hộp thư của bạn

Bản tóm tắt ngắn những issue GitHub phù hợp với người mới.