Hacktoberfest 2026: những issue maintainer đã đánh dấu cho tháng Mười, đang mở và phù hợp người mới. Xem issue Hacktoberfest

ToolBox Addition: IVolatility equity and options converter

Đang mở
  • Có gì không ổn?
#19 8 bình luận 0 reaction 0 người được giao Xem trên GitHub

Chưa có ai nhận issue này.

Đánh giá

Độ khó
5/5
Thời gian dự kiến
Hơn một tuần
Mức phù hợp với người mới
25/100
Loại issue
Tính năng
Độ rõ ràng
Cần làm rõ
Mức độ hoạt động
Đình trệ
Công nghệ
csharp
Lĩnh vực
data-engineering

Hướng nghiên cứu

Start by reviewing the preliminary work and the Algo Seek implementations mentioned in the issue. Resolve how minute equity and options data should represent adjustments, bid/ask values, and persisted IV and Greeks before implementing the converter. Done means the IVolatility source is converted and its equity and options data can be tested for the stated minute timeframe.

Do mô hình lập chỉ mục viết ra từ nội dung của issue.

Mô tả

Just want to get the conversation going on IVolatility data source converter. I already started some preliminary work but there are a few questions that come up. I only have minute equity and options data so that's the timeframe I will be implementing and testing at.

Their data comes in gzipped CSV, with underlying type (index, stock, etf), price bid, price ask, price last, date_bid, date_ask, date_last, size_bid, size_ask, size_last, exchange_bid, exchange_ask, exch_last, volume, row per minute. Not split and dividend adjusted (but dividend, corp actions, interest rate, etc) data is provided for each trading day.

Options are pretty much identical but also come with greeks and IV, type, expiration, etc.

I had a look at the Algo Seek implementations but a couple of questions come up:

  1. How to handle the stock adjustments, should I be importing the splits and dividend data somewhere or use another data source for that?
  2. Since the data is bid/ask I assume we need to dump to QuoteBar, however that needs OHLC, but we only have 1 value, should I just replicate that 4 times, or there's another approach to take here?
  3. Any way to save the IV and greeks, similarly to how open interest dedicated file is generated per day, so those are not regenerated every time?
Ngôn ngữ chính
C#
Star
15
Fork
29
Không có pull request nào được merge trong 30 ngày

Chuẩn bị môi trường

Dự án này không cung cấp dev container, Dockerfile hay hướng dẫn đóng góp, nên bạn cần tự thiết lập môi trường: hãy bắt đầu từ README và xem hướng dẫn đóng góp lần đầu của chúng tôi để biết các bước chung.

Bắt đầu từ đâu

  1. Đọc hết issue, rồi đọc hướng dẫn đóng góp của dự án.
  2. Bình luận trên issue rằng bạn sẽ nhận — tránh hai người làm cùng một việc.
  3. Fork repository và làm thay đổi trên một nhánh.
  4. Mở pull request có tham chiếu số hiệu của issue.

Issue khác của QuantConnect/Lean.DataSource.SDK

Tất cả issue của QuantConnect/Lean.DataSource.SDK

Issue tương tự

Thêm issue về C#

Nhận issue mới trong hộp thư của bạn

Bản tóm tắt ngắn những issue GitHub phù hợp với người mới.