ToolBox Addition: IVolatility equity and options converter
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Valutazione
- Difficoltà
- 5/5
- Tempo stimato
- Più di una settimana
- Idoneità per principianti
- 25/100
- Tipo di issue
- Funzionalità
- Chiarezza
- Da chiarire
- Stato di attività
- Ferma
- Stack tecnologico
- csharp
- Ambito
- data-engineering
Direzione di ricerca
Start by reviewing the preliminary work and the Algo Seek implementations mentioned in the issue. Resolve how minute equity and options data should represent adjustments, bid/ask values, and persisted IV and Greeks before implementing the converter. Done means the IVolatility source is converted and its equity and options data can be tested for the stated minute timeframe.
Scritto dal modello di indicizzazione a partire dal testo della issue.
Descrizione
Just want to get the conversation going on IVolatility data source converter. I already started some preliminary work but there are a few questions that come up. I only have minute equity and options data so that's the timeframe I will be implementing and testing at.
Their data comes in gzipped CSV, with underlying type (index, stock, etf), price bid, price ask, price last, date_bid, date_ask, date_last, size_bid, size_ask, size_last, exchange_bid, exchange_ask, exch_last, volume, row per minute. Not split and dividend adjusted (but dividend, corp actions, interest rate, etc) data is provided for each trading day.
Options are pretty much identical but also come with greeks and IV, type, expiration, etc.
I had a look at the Algo Seek implementations but a couple of questions come up:
- How to handle the stock adjustments, should I be importing the splits and dividend data somewhere or use another data source for that?
- Since the data is bid/ask I assume we need to dump to QuoteBar, however that needs OHLC, but we only have 1 value, should I just replicate that 4 times, or there's another approach to take here?
- Any way to save the IV and greeks, similarly to how open interest dedicated file is generated per day, so those are not regenerated every time?
- Lingua principale
- C#
- Stelle
- 15
- Fork
- 29
- Metriche di merge delle PR
- Nessuna PR unita negli ultimi 30g
Preparare l'ambiente
Questo progetto non fornisce container di sviluppo, Dockerfile né guida per i contributori, quindi l'ambiente è a tuo carico: parti dal suo README e consulta la nostra guida al primo contributo per i passaggi generali.
Come iniziare
- Leggi tutta la issue e poi la guida ai contributi del progetto.
- Commenta sulla issue per dire che te ne occupi tu — evita che due persone facciano lo stesso lavoro.
- Fai un fork del repository e lavora su un branch.
- Apri una pull request che faccia riferimento al numero della issue.
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