ToolBox Addition: IVolatility equity and options converter
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評価
- 難易度
- 5/5
- 見積もり時間
- 1週間以上
- 初心者へのやさしさ
- 25/100
- issue の種類
- 機能追加
- 明瞭さ
- 説明が足りない
- 活発さ
- 停滞
- 技術スタック
- csharp
調査の方向性
Start by reviewing the preliminary work and the Algo Seek implementations mentioned in the issue. Resolve how minute equity and options data should represent adjustments, bid/ask values, and persisted IV and Greeks before implementing the converter. Done means the IVolatility source is converted and its equity and options data can be tested for the stated minute timeframe.
索引モデルが issue の本文から書いたものです。
説明
Just want to get the conversation going on IVolatility data source converter. I already started some preliminary work but there are a few questions that come up. I only have minute equity and options data so that's the timeframe I will be implementing and testing at.
Their data comes in gzipped CSV, with underlying type (index, stock, etf), price bid, price ask, price last, date_bid, date_ask, date_last, size_bid, size_ask, size_last, exchange_bid, exchange_ask, exch_last, volume, row per minute. Not split and dividend adjusted (but dividend, corp actions, interest rate, etc) data is provided for each trading day.
Options are pretty much identical but also come with greeks and IV, type, expiration, etc.
I had a look at the Algo Seek implementations but a couple of questions come up:
- How to handle the stock adjustments, should I be importing the splits and dividend data somewhere or use another data source for that?
- Since the data is bid/ask I assume we need to dump to QuoteBar, however that needs OHLC, but we only have 1 value, should I just replicate that 4 times, or there's another approach to take here?
- Any way to save the IV and greeks, similarly to how open interest dedicated file is generated per day, so those are not regenerated every time?
- 主要言語
- C#
- スター
- 15
- フォーク
- 29
- PR マージ指標
- 30日以内にマージされた PR はありません
環境構築
このプロジェクトには開発コンテナ、Dockerfile、コントリビューションガイドがありません。まず README を読み、一般的な手順ははじめてのコントリビューションガイドを参照してください。
はじめの一歩
- issue を最後まで読み、次にプロジェクトのコントリビューションガイドを読みます。
- 着手することを issue にコメントします — 二人が同じ作業をするのを防げます。
- リポジトリをフォークし、ブランチを切って変更します。
- issue 番号を参照したプルリクエストを送ります。
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