ToolBox Addition: IVolatility equity and options converter
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Evaluación
- Dificultad
- 5/5
- Tiempo estimado
- Más de una semana
- Aptitud para principiantes
- 25/100
- Tipo de issue
- Nueva funcionalidad
- Claridad
- Necesita aclaración
- Estado de actividad
- Estancado
- Stack tecnológico
- csharp
- Área
- data-engineering
Línea de trabajo
Start by reviewing the preliminary work and the Algo Seek implementations mentioned in the issue. Resolve how minute equity and options data should represent adjustments, bid/ask values, and persisted IV and Greeks before implementing the converter. Done means the IVolatility source is converted and its equity and options data can be tested for the stated minute timeframe.
Escrito por el modelo de indexación a partir del texto del issue.
Descripción
Just want to get the conversation going on IVolatility data source converter. I already started some preliminary work but there are a few questions that come up. I only have minute equity and options data so that's the timeframe I will be implementing and testing at.
Their data comes in gzipped CSV, with underlying type (index, stock, etf), price bid, price ask, price last, date_bid, date_ask, date_last, size_bid, size_ask, size_last, exchange_bid, exchange_ask, exch_last, volume, row per minute. Not split and dividend adjusted (but dividend, corp actions, interest rate, etc) data is provided for each trading day.
Options are pretty much identical but also come with greeks and IV, type, expiration, etc.
I had a look at the Algo Seek implementations but a couple of questions come up:
- How to handle the stock adjustments, should I be importing the splits and dividend data somewhere or use another data source for that?
- Since the data is bid/ask I assume we need to dump to QuoteBar, however that needs OHLC, but we only have 1 value, should I just replicate that 4 times, or there's another approach to take here?
- Any way to save the IV and greeks, similarly to how open interest dedicated file is generated per day, so those are not regenerated every time?
- Lenguaje dominante
- C#
- Estrellas
- 15
- Forks
- 29
- Métricas de merge de PR
- Sin PR fusionados en 30 d
Preparar el entorno
Este proyecto no incluye contenedor de desarrollo, Dockerfile ni guía de contribución, así que la configuración corre por tu cuenta: empieza por su README y consulta nuestra guía para la primera contribución para los pasos generales.
Primeros pasos
- Lee el issue completo y luego la guía de contribución del proyecto.
- Comenta en el issue que vas a ocuparte — evita que dos personas hagan lo mismo.
- Haz un fork del repositorio y trabaja en una rama.
- Abre un pull request que haga referencia al número del issue.
Más de QuantConnect/Lean.DataSource.SDK
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Dificultad 5/5 Más de una semana Aptitud para principiantes 25/100
QuantConnect/Lean.DataSource.SDK#37 · 1 comentario ·
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