Parameter-plateau robustness check (noise-injection analog) via fastbt sweep integration
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評価
- 難易度
- 5/5
- 見積もり時間
- 1週間以上
- 初心者へのやさしさ
- 35/100
調査の方向性
Start by reading the statistical-testing skill section and AGENTS.md, especially its notes on strategy state isolation and concurrent parameter sweeps. Define the Tier 1 sweep table input and plateau verdict first, then investigate the fastbt sweep entry points for Tier 2. Done means both tiers produce a neighborhood report with the specified SPIKE DETECTED or PLATEAU verdict.
索引モデルが issue の本文から書いたものです。
説明
Context
The QuantGPT noise-injection test (add Gaussian noise to factor values, 0.1–2.0× std; pass if IC at 0.5× noise retains ≥50%) ports to strategy validation only as a parameter-perturbation check: perturb strategy parameters slightly and verify performance degrades gracefully. An optimum sitting on a plateau is robust; a spike means the backtest is overfit to that exact parameter value.
This requires data the statistical-testing skill cannot generate alone: a parameter-sweep results table (param value → metric) or engine re-runs.
Proposal
Two-tier integration:
Tier 1 — sweep table input (data-only, skill-side):
- Accept a sweep results file (e.g.
threshold,sharpecolumns). - For chosen optimum θ*, evaluate neighbors θ* ± δ (and optionally ±2δ):
- Pass:
min(neighbor_metric) / optimal_metric ≥ 0.5(mirrors QuantGPT 50% noise retention) - Also check smoothness: fit local quadratic/loess, flag high-curvature optima
- Pass:
- Report: heatmap-style ASCII table of parameter neighborhood + plateau verdict
Tier 2 — engine integration (fastbt-side):
- Given a Strategy class + perturbation grid, run backtests via fastbt's
concurrent.futuresparameter sweeps (AGENTS.md: strategy state isolation exists for exactly this). - Feed resulting sweep table into Tier 1 check.
Acceptance
- Tier 1: skill section handles
param sweep → plateau verdictwith no engine dependency - Tier 2: helper that takes Strategy + grid, runs sweeps in parallel, returns sweep table
- Output uses existing tweet-style format with ⚠️ SPIKE DETECTED / ✅ PLATEAU verdicts
- 主要言語
- Python
- スター
- 28
- フォーク
- 17
- 平均マージ
- 8時間 50分
- マージ済み PR（30日）
- 2
環境構築
- Dockerfile・Docker Compose ファイルなし
- プルリクエストのテンプレートなし
- コントリビューションガイドを読む
はじめの一歩
- issue を最後まで読み、次にプロジェクトのコントリビューションガイドを読みます。
- 着手することを issue にコメントします — 二人が同じ作業をするのを防げます。
- リポジトリをフォークし、ブランチを切って変更します。
- issue 番号を参照したプルリクエストを送ります。
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