Parameter-plateau robustness check (noise-injection analog) via fastbt sweep integration
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Evaluación
- Dificultad
- 5/5
- Tiempo estimado
- Más de una semana
- Aptitud para principiantes
- 35/100
Línea de trabajo
Start by reading the statistical-testing skill section and AGENTS.md, especially its notes on strategy state isolation and concurrent parameter sweeps. Define the Tier 1 sweep table input and plateau verdict first, then investigate the fastbt sweep entry points for Tier 2. Done means both tiers produce a neighborhood report with the specified SPIKE DETECTED or PLATEAU verdict.
Escrito por el modelo de indexación a partir del texto del issue.
Descripción
Context
The QuantGPT noise-injection test (add Gaussian noise to factor values, 0.1–2.0× std; pass if IC at 0.5× noise retains ≥50%) ports to strategy validation only as a parameter-perturbation check: perturb strategy parameters slightly and verify performance degrades gracefully. An optimum sitting on a plateau is robust; a spike means the backtest is overfit to that exact parameter value.
This requires data the statistical-testing skill cannot generate alone: a parameter-sweep results table (param value → metric) or engine re-runs.
Proposal
Two-tier integration:
Tier 1 — sweep table input (data-only, skill-side):
- Accept a sweep results file (e.g.
threshold,sharpecolumns). - For chosen optimum θ*, evaluate neighbors θ* ± δ (and optionally ±2δ):
- Pass:
min(neighbor_metric) / optimal_metric ≥ 0.5(mirrors QuantGPT 50% noise retention) - Also check smoothness: fit local quadratic/loess, flag high-curvature optima
- Pass:
- Report: heatmap-style ASCII table of parameter neighborhood + plateau verdict
Tier 2 — engine integration (fastbt-side):
- Given a Strategy class + perturbation grid, run backtests via fastbt's
concurrent.futuresparameter sweeps (AGENTS.md: strategy state isolation exists for exactly this). - Feed resulting sweep table into Tier 1 check.
Acceptance
- Tier 1: skill section handles
param sweep → plateau verdictwith no engine dependency - Tier 2: helper that takes Strategy + grid, runs sweeps in parallel, returns sweep table
- Output uses existing tweet-style format with ⚠️ SPIKE DETECTED / ✅ PLATEAU verdicts
- Lenguaje dominante
- Python
- Estrellas
- 28
- Forks
- 17
- Merge medio
- 8 h 50 min
- PR fusionados (30 d)
- 2
Preparar el entorno
- Sin Dockerfile ni archivo de Docker Compose
- Sin plantilla de pull request
- Leer la guía de contribución
Primeros pasos
- Lee el issue completo y luego la guía de contribución del proyecto.
- Comenta en el issue que vas a ocuparte — evita que dos personas hagan lo mismo.
- Haz un fork del repositorio y trabaja en una rama.
- Abre un pull request que haga referencia al número del issue.
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