Implement the generalized normal distribution

Đang mở
  • Có gì không ổn?
#3,133 4 bình luận 0 reaction 0 người được giao Xem trên GitHub

Maintainer thường phản hồi trong vòng 1 ngày

Chưa có ai nhận issue này.

Đánh giá

Độ khó
5/5
Thời gian dự kiến
Hơn một tuần
Mức phù hợp với người mới
25/100
Loại issue
Tính năng
Độ rõ ràng
Cần làm rõ
Mức độ hoạt động
Đình trệ
Công nghệ
cpp
Lĩnh vực
backend

Hướng nghiên cứu

Bắt đầu bằng việc xem xét các entry point hiện có là normal và double_exponential cùng với định nghĩa Wikipedia được liên kết. Xác định cách tham số hóa cần thiết, các đầu vào được hỗ trợ, các đạo hàm, các trường hợp biên và phạm vi bao phủ của kiểm thử cho phân phối mới. Được xem là hoàn thành khi phân phối tổng quát được triển khai nhất quán với thư viện và hành vi của nó được xác minh trên các trường hợp liên quan.

Do mô hình lập chỉ mục viết ra từ nội dung của issue.

Mô tả

Description

Implement Generalized normal distribution https://en.wikipedia.org/wiki/Generalized_normal_distribution

Why this is useful?

It generalizes the normal (for p=2) and double exponential (Laplace) distribution (for p=1) and in the limit case also the uniform (p → ∞) for the shape parameter p.

These correspond to the $L_p$ norms when used for regularization and in other cases.

For examples:

y ~ normal(X*beta, sigma);

produces the criterion minimize $L_2$ norm of (X*beta-y) (a.k.a. least squares). But then

y ~ double_exponential(X*beta, sigma);

produces the criterion minimize $L_1$ norm of (X*beta-y). (a.k.a. least absolute deviations)

Similarly, in the Bayesian interpretation of ridge and LASSO,

beta ~ normal(0, lambda);
y ~ normal(X*beta, sigma);

produces the $L_2$ regularized ridge and

beta ~ double_exponential(0, lambda);
y ~ normal(X*beta, sigma);

produces the $L_1$ regularized LASSO.

Using the Generalized normal distribution would allow to conveniently use an arbitrary $L_p$ norm for the optimization criterion, or to even find the suitable value of p when used as a parameter.

Ngôn ngữ chính
C++
Star
845
Fork
225
Merge trung bình
3 ngày 9 giờ
Pull request đã merge (30 ngày)
12

Chuẩn bị môi trường

Bắt đầu từ đâu

  1. Đọc hết issue, rồi đọc hướng dẫn đóng góp của dự án.
  2. Bình luận trên issue rằng bạn sẽ nhận — tránh hai người làm cùng một việc.
  3. Fork repository và làm thay đổi trên một nhánh.
  4. Mở pull request có tham chiếu số hiệu của issue.

Issue khác của stan-dev/math

Tất cả issue của stan-dev/math

Issue tương tự

Thêm issue về C++

Nhận issue mới trong hộp thư của bạn

Bản tóm tắt ngắn những issue GitHub phù hợp với người mới.