statistical-testing skill: optional signal-column support (enables time-shift decay test)
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評価
- 難易度
- 5/5
- 見積もり時間
- 1週間以上
- 初心者へのやさしさ
- 35/100
- issue の種類
- 機能追加
- 明瞭さ
- おおむね明確
- 活発さ
- 活発
- 技術スタック
- python
- 領域
- data, machine-learning
調査の方向性
Read the statistical-testing skill's input model and data discovery step, then review related issue #17 for the factor suite design. Define how an optional numeric signal column is identified and confirmed, and how multi-horizon IC, shifted IC decay, and single-asset half-life diagnostics are reported. Done when signal diagnostics run for confirmed candidates while inputs without a signal retain the existing behavior.
索引モデルが issue の本文から書いたものです。
説明
Context
The QuantGPT time-shift decay test (shift factor values by 5/10/20 days; a real signal should weaken, not persist — persistence implies the backtest fit a lagged/regime artifact) did not port into the statistical-testing skill because the skill's data model is date + returns only, with no raw signal column.
Proposal
Extend the skill's accepted input to an optional signal column alongside returns (e.g. signal, score, forecast). When present, enable:
- Signal→forward-return IC at multiple horizons (1/5/10/20d): rank correlation between signal at t and strategy/asset forward return. Establishes the signal actually predicts what it claims.
- Time-shift decay: recompute IC with signal shifted 5/10/20d forward. Pass: shifted |IC| < real |IC| at every shift. Failure means the "edge" is a lagged exposure (e.g., just holding yesterday's beta).
- Half-life of predictive power — fold into #17 (factor suite) once panel data is supported; single-asset decay curve can live here.
Design notes
- Absent: no engine look-ahead concerns here — this is research-side validation, all shifts applied explicitly.
- Data discovery (Step 1) should flag a numeric signal column as
signal_candidateand ask the user whether to run signal diagnostics. - Related: #17 (full cross-sectional factor suite — this issue is the single-series subset).
- 主要言語
- Python
- スター
- 28
- フォーク
- 17
- 平均マージ
- 8時間 50分
- マージ済み PR（30日）
- 2
環境構築
- Dockerfile・Docker Compose ファイルなし
- プルリクエストのテンプレートなし
- コントリビューションガイドを読む
はじめの一歩
- issue を最後まで読み、次にプロジェクトのコントリビューションガイドを読みます。
- 着手することを issue にコメントします — 二人が同じ作業をするのを防げます。
- リポジトリをフォークし、ブランチを切って変更します。
- issue 番号を参照したプルリクエストを送ります。
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