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arch
ARCH models in Python

Python · 1587 个 star
linearmodels
Additional linear models including instrumental variable and panel data models that are missing from statsmodels.

Python · 1073 个 star

适合新手全部

未关闭全部

可能已有人在做的 issue 排在最后。全部按时间排序

KPSS returns a large statistic (p=0.0001) for a constant series instead of raising
未关闭
- 哪里不对？
难度 2/5 1-3 小时新手友好度 68/100

bashtage/arch#986 · 2026年10月29日创建

维护者通常 1 天内回复
Asset pricing models use the normal distribution for p-values when debiased=True
未关闭
- 哪里不对？
enhancement

难度 5/5 一周以上新手友好度 15/100

bashtage/linearmodels#832 · 2026年10月14日创建

维护者通常 1 天内回复
Two-way clustered covariance of the panel models can have negative variances
未关闭
- 哪里不对？
bug

难度 4/5 3-5 天新手友好度 25/100

bashtage/linearmodels#831 · 1 条评论 · 2026年10月14日创建

维护者通常 1 天内回复
FamaMacBeth kernel covariance over-rejects in short panels
未关闭
- 哪里不对？
enhancement

难度 5/5 一周以上新手友好度 18/100

bashtage/linearmodels#817 · 2026年10月13日创建

维护者通常 1 天内回复
ENH: VaR backtests (Kupiec, Christoffersen, Basel traffic light) and a "maximum undetectable understatement" diagnostic
未关闭
- 哪里不对？
难度 5/5 一周以上新手友好度 12/100

bashtage/arch#904 · 2026年10月13日创建

维护者通常 1 天内回复
Model F statistic tests the wrong hypothesis when the constant is implied by dummies
未关闭
- 哪里不对？
bug

难度 4/5 3-5 天新手友好度 48/100

bashtage/linearmodels#780 · 2026年10月12日创建

维护者通常 1 天内回复
Analytic GJR forecasts assume E[z^2 1(z<0)] = 0.5 with skewed distributions
未关闭
- 哪里不对？
难度 4/5 3-5 天新手友好度 52/100

bashtage/arch#867 · 2026年9月25日创建

维护者通常 1 天内回复
New (optional) demeaning backend via `within`
未关闭
- 哪里不对？
难度 5/5 一周以上新手友好度 25/100

bashtage/linearmodels#714 · 2 条评论 · 2026年8月15日创建

维护者通常 1 天内回复
ENH: Linear IV Panel model estimation - interested in contributing
未关闭
- 哪里不对？
难度 4/5 一周以上新手友好度 25/100

bashtage/linearmodels#694 · 2026年6月8日创建

维护者通常 1 天内回复
Technical caveats with advanced CI methods (bca, studentized) implemented for block bootstrap methods
未关闭
- 哪里不对？
难度 5/5 一周以上新手友好度 22/100

bashtage/arch#801 · 1 条评论 · 2025年9月17日创建

维护者通常 1 天内回复
Support for obtaining p-values for significance tests from bootstrap classes
未关闭
- 哪里不对？
难度 5/5 一周以上新手友好度 35/100

bashtage/arch#800 · 2025年9月17日创建

维护者通常 1 天内回复
Suggestion: Introduce parameter inverse transformation after fit to rescaled time series
未关闭
- 哪里不对？
难度 4/5 3-5 天新手友好度 35/100

bashtage/arch#748 · 2 条评论 · 2024年10月22日创建

维护者通常 1 天内回复
MemoryError with IV2SLS
未关闭
- 哪里不对？
难度 4/5 3-5 天新手友好度 35/100

bashtage/linearmodels#607 · 3 条评论 · 2024年6月23日创建

维护者通常 1 天内回复
How to simulate GARCH data for Monte Carlo simulations?
未关闭
- 哪里不对？
难度 4/5 3-5 天新手友好度 25/100

bashtage/arch#725 · 1 条评论 · 1 个 reaction · 2024年5月13日创建

维护者通常 1 天内回复
Can we introduce an user-defined optional lower-bound in the stationary constraint of the variance process?
未关闭
- 哪里不对？
难度 5/5 一周以上新手友好度 25/100

bashtage/arch#724 · 1 条评论 · 2024年5月11日创建

维护者通常 1 天内回复
Details on Hansen's Skewed T
未关闭
- 哪里不对？
难度 5/5 一周以上新手友好度 20/100

bashtage/arch#723 · 1 条评论 · 2024年4月17日创建

维护者通常 1 天内回复
Source for Long Run Covariance Estimator
未关闭
- 哪里不对？
难度 2/5 1-3 小时新手友好度 25/100

bashtage/arch#715 · 2024年2月20日创建

维护者通常 1 天内回复
volatility forecast in comparison with realized volatility
未关闭
- 哪里不对？
难度 3/5 1-2 天新手友好度 20/100

bashtage/arch#701 · 3 条评论 · 2023年12月13日创建

维护者通常 1 天内回复
Suggestion: Implement a `.remove_data` function for Results
可能重新可做 @bashtage 于 1134 天前认领，目前没有进行中的 PR。未关闭
- 哪里不对？
bashtage/linearmodels#533 · 已指派 1 人 · 2023年5月31日创建

维护者通常 1 天内回复
Rolling window forecast with rolling demean
未关闭
- 哪里不对？
难度 3/5 1-2 天新手友好度 25/100

bashtage/arch#633 · 3 条评论 · 2023年3月13日创建

维护者通常 1 天内回复
clustered bootstrap SE
未关闭
- 哪里不对？
难度 3/5 1-2 天新手友好度 50/100

bashtage/linearmodels#473 · 1 条评论 · 2022年9月9日创建

维护者通常 1 天内回复
How to compare GARCH volatility forecast performance?
未关闭
- 哪里不对？
难度 2/5 1-3 小时新手友好度 25/100

bashtage/arch#607 · 2022年9月1日创建

维护者通常 1 天内回复
Extension: Interactive Fixed Effects model
未关闭
- 哪里不对？
难度 5/5 一周以上新手友好度 20/100

bashtage/linearmodels#470 · 2022年8月26日创建

维护者通常 1 天内回复
Apply model to new data?
未关闭
- 哪里不对？
难度 4/5 3-5 天新手友好度 22/100

bashtage/arch#605 · 6 条评论 · 2022年8月19日创建

维护者通常 1 天内回复
Get different Standard Errors from AbsorbingLS and PanelOLS
未关闭
- 哪里不对？
难度 4/5 3-5 天新手友好度 25/100

bashtage/linearmodels#432 · 3 条评论 · 2022年6月5日创建

维护者通常 1 天内回复
ENH: add misspecificatin robust inference for GMM models
可能重新可做关联的 PR 已关闭且未合并。未关闭
- 哪里不对？
enhancement

难度 5/5 一周以上新手友好度 20/100

bashtage/linearmodels#430 · 7 条评论 · 2022年5月21日创建

维护者通常 1 天内回复
ENH: Markov Switching (MS)-GARCH
未关闭
- 哪里不对？
enhancement help wanted

难度 5/5 一周以上新手友好度 20/100

bashtage/arch#577 · 1 条评论 · 2022年5月4日创建

维护者通常 1 天内回复
Support for Difference-in-Difference/Synthetic Control/RD Methods
未关闭
- 哪里不对？
enhancement

难度 4/5 一周以上新手友好度 35/100

bashtage/linearmodels#419 · 1 条评论 · 2022年3月21日创建

维护者通常 1 天内回复
Get standard errors of prediction
未关闭
- 哪里不对？
难度 4/5 3-5 天新手友好度 25/100

bashtage/linearmodels#395 · 2022年2月23日创建

维护者通常 1 天内回复
Save *both* estimated effects
未关闭
- 哪里不对？
难度 4/5 3-5 天新手友好度 35/100

bashtage/linearmodels#392 · 3 条评论 · 2022年2月14日创建

维护者通常 1 天内回复
How to Combine This With ARMA model?
未关闭
- 哪里不对？
help wanted question

难度 4/5 3-5 天新手友好度 35/100

bashtage/arch#542 · 4 条评论 · 2021年12月13日创建

维护者通常 1 天内回复
ENH: Add clustered Standard Errors for system models.
未关闭
- 哪里不对？
难度 4/5 3-5 天新手友好度 20/100

bashtage/linearmodels#373 · 6 条评论 · 2021年11月30日创建

维护者通常 1 天内回复
ENH: Anderson-Rubin F-test of endogenous regressors for IV regression
未关闭
- 哪里不对？
难度 5/5 一周以上新手友好度 18/100

bashtage/linearmodels#372 · 1 条评论 · 2021年11月30日创建

维护者通常 1 天内回复
ENH: Add a formula API call for absorbing regression
未关闭
- 哪里不对？
enhancement

难度 3/5 1-2 天新手友好度 25/100

bashtage/linearmodels#371 · 3 条评论 · 2021年11月23日创建

维护者通常 1 天内回复
How to get the absorbed coefficients?
未关闭
- 哪里不对？
难度 4/5 3-5 天新手友好度 25/100

bashtage/linearmodels#366 · 2 条评论 · 2021年10月16日创建

维护者通常 1 天内回复
ENH: FIAPARCH and FIEGARCH with ARCH package
未关闭
- 哪里不对？
enhancement help wanted

难度 5/5 一周以上新手友好度 20/100

bashtage/arch#531 · 2 条评论 · 2021年9月27日创建

维护者通常 1 天内回复
ENH: allow exogenous variable to be numpy 2-d array
未关闭
- 哪里不对？
enhancement

难度 4/5 3-5 天新手友好度 38/100

bashtage/arch#517 · 3 条评论 · 2021年7月29日创建

维护者通常 1 天内回复
Check performance of PanelOLS and AbsorbingLS in large models
未关闭
- 哪里不对？
enhancement performance

难度 4/5 3-5 天新手友好度 22/100

bashtage/linearmodels#306 · 2 条评论 · 2021年1月4日创建

维护者通常 1 天内回复
ENH: Add explicit Shanken corrected in Non-traded factor model
未关闭
- 哪里不对？
enhancement

难度 4/5 3-5 天新手友好度 28/100

bashtage/linearmodels#289 · 1 条评论 · 2020年11月1日创建

维护者通常 1 天内回复
ENH: Add a method to append new data to an existing model to simplify updating out-of-sample observations
可能重新可做 @bashtage 于 1252 天前认领，目前没有进行中的 PR。未关闭
- 哪里不对？
enhancement

bashtage/arch#416 · 2 条评论 · 已指派 1 人 · 2020年10月10日创建

维护者通常 1 天内回复
Effects option does not take effects for predict method?
未关闭
- 哪里不对？
bug unconfirmed

难度 4/5 3-5 天新手友好度 32/100

bashtage/linearmodels#260 · 6 条评论 · 2020年3月26日创建

维护者通常 1 天内回复
cast of non-full rank regression in the first-step regression of FamaMacBeth
未关闭
- 哪里不对？
难度 4/5 3-5 天新手友好度 25/100

bashtage/linearmodels#258 · 3 条评论 · 2020年3月21日创建

维护者通常 1 天内回复
ROADMAP: Future plans
未关闭
- 哪里不对？
enhancement help wanted roadmap

难度 5/5 一周以上新手友好度 20/100

bashtage/arch#351 · 3 条评论 · 2020年2月18日创建

维护者通常 1 天内回复
Small sample correction for AbsorbingLS
未关闭
- 哪里不对？
bug enhancement question

难度 4/5 3-5 天新手友好度 25/100

bashtage/linearmodels#220 · 1 条评论 · 2019年11月30日创建

维护者通常 1 天内回复
Bootstrap prediction interval
可能重新可做 @bashtage 于 2546 天前认领，目前没有进行中的 PR。未关闭
- 哪里不对？
enhancement

bashtage/arch#323 · 9 条评论 · 已指派 1 人 · 2019年11月9日创建

维护者通常 1 天内回复
Fitting GARCH model using fixed lags
未关闭
- 哪里不对？
enhancement

难度 4/5 3-5 天新手友好度 25/100

bashtage/arch#217 · 3 条评论 · 2018年8月8日创建

维护者通常 1 天内回复
multivariate garch support?
未关闭
- 哪里不对？
enhancement

难度 5/5 一周以上新手友好度 15/100

bashtage/arch#201 · 2 条评论 · 2018年1月3日创建

维护者通常 1 天内回复
GARCH model with exogenous regressors not functioning?
可能重新可做 @bashtage 于 1252 天前认领，目前没有进行中的 PR。未关闭
- 哪里不对？
enhancement

bashtage/arch#160 · 29 条评论 · 1 个 reaction · 已指派 1 人 · 2017年2月21日创建

维护者通常 1 天内回复
IV: LIML kappa with an endogenous regressor spanned by the instruments, kappa's unit dependence, scale-dependent instrument rank check
可能已有人在做关联的 PR 仍在进行中或已合并。未关闭
- 哪里不对？
bug

难度 4/5 3-5 天新手友好度 25/100

bashtage/linearmodels#823 · 2026年10月13日创建

维护者通常 1 天内回复
Li-Mak test for residual from arch model
可能已有人在做 @hass-nation 于 122 天前认领。未关闭
- 哪里不对？
enhancement

难度 5/5 一周以上新手友好度 15/100

bashtage/arch#405 · 2 条评论 · 2020年8月24日创建

维护者通常 1 天内回复

bashtage

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