Add a Parkinson realized volatility indicator
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- #9864 来自 @rairishi764 —— 已关闭，未合并
评估
- 难度
- 3/5
- 预计耗时
- 1-2 天
- 新手友好度
- 45/100
- Issue 类型
- 功能
- 描述清晰度
- 基本清楚
- 活跃度
- 活跃
- 技术栈
- csharp
调研方向
Start with the existing RogersSatchellVolatility indicator and its spy_with_rsv.csv test fixture to follow the indicator and unit-test patterns. Review the QCAlgorithm.RV(...) helper entry point and the independently computed reference CSV; done means the Parkinson realized-volatility indicator, unit tests, and helper are added consistently.
由索引模型根据 Issue 内容生成。
描述
LEAN ships 100+ indicators including several volatility measures (AverageTrueRange, RogersSatchellVolatility, ImpliedVolatility, Keltner/Bollinger bands), but has no realized volatility indicator — the standard backward-looking measure of historical price variation, as distinct from ImpliedVolatility's forward-looking, options-derived measure.
I'd like to add RealizedVolatility, implementing the Parkinson (1980) high-low range estimator:
term_t = ln(High_t / Low_t)^2 / (4 * ln(2))
RV = sqrt(mean(term_t for t in window))
It only needs High/Low (via BarIndicator), making it a natural first realized-volatility addition — Garman-Klass/Yang-Zhang variants that also use Open/Close could follow as separate PRs once the naming/API pattern is agreed here.
I have a working implementation with unit tests (verified against an independently-computed reference CSV, following the same pattern as RogersSatchellVolatility/spy_with_rsv.csv), plus the QCAlgorithm.RV(...) helper method. Will open a PR referencing this issue once it's created.
- 主要语言
- C#
- 星标
- 22.3k
- 派生
- 5.4k
- 平均合并
- 1 天 23 小时
- 30 天内合并 PR
- 53
环境准备
在浏览器里用你自己的 GitHub 账号启动这个项目的开发容器。
- 提供 Dockerfile 或 Docker Compose 文件
- 有 Pull Request 模板
- 阅读贡献指南
从这里开始
- 先读完整个 Issue，再读项目的贡献指南。
- 在 Issue 下留言说明你要接手 —— 这能避免两个人做同样的事。
- Fork 仓库，在一个分支上完成修改。
- 提交 Pull Request，并在描述里引用这个 Issue 编号。
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