Add a Parkinson realized volatility indicator
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まだ誰も着手していません。
- #9864 @rairishi764 による — マージされずにクローズ
評価
- 難易度
- 3/5
- 見積もり時間
- 1〜2日
- 初心者へのやさしさ
- 45/100
- issue の種類
- 機能追加
- 明瞭さ
- おおむね明確
- 活発さ
- 活発
- 技術スタック
- csharp
調査の方向性
Start with the existing RogersSatchellVolatility indicator and its spy_with_rsv.csv test fixture to follow the indicator and unit-test patterns. Review the QCAlgorithm.RV(...) helper entry point and the independently computed reference CSV; done means the Parkinson realized-volatility indicator, unit tests, and helper are added consistently.
索引モデルが issue の本文から書いたものです。
説明
LEAN ships 100+ indicators including several volatility measures (AverageTrueRange, RogersSatchellVolatility, ImpliedVolatility, Keltner/Bollinger bands), but has no realized volatility indicator — the standard backward-looking measure of historical price variation, as distinct from ImpliedVolatility's forward-looking, options-derived measure.
I'd like to add RealizedVolatility, implementing the Parkinson (1980) high-low range estimator:
term_t = ln(High_t / Low_t)^2 / (4 * ln(2))
RV = sqrt(mean(term_t for t in window))
It only needs High/Low (via BarIndicator), making it a natural first realized-volatility addition — Garman-Klass/Yang-Zhang variants that also use Open/Close could follow as separate PRs once the naming/API pattern is agreed here.
I have a working implementation with unit tests (verified against an independently-computed reference CSV, following the same pattern as RogersSatchellVolatility/spy_with_rsv.csv), plus the QCAlgorithm.RV(...) helper method. Will open a PR referencing this issue once it's created.
- 主要言語
- C#
- スター
- 22.4k
- フォーク
- 5.4k
- 平均マージ
- 2日 9時間
- マージ済み PR（30日）
- 52
環境構築
このプロジェクトの開発コンテナを、あなたの GitHub アカウントでブラウザ上に起動します。
- Dockerfile または Docker Compose ファイルあり
- プルリクエストのテンプレートあり
- コントリビューションガイドを読む
はじめの一歩
- issue を最後まで読み、次にプロジェクトのコントリビューションガイドを読みます。
- 着手することを issue にコメントします — 二人が同じ作業をするのを防げます。
- リポジトリをフォークし、ブランチを切って変更します。
- issue 番号を参照したプルリクエストを送ります。
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