Inherited index early closes retain Chicago wall time in New York exchange calendars

Đang mở
  • Có gì không ổn?
#10,115 0 bình luận 0 reaction 0 người được giao Xem trên GitHub

Maintainer thường phản hồi trong vòng 1 ngày

Chưa có ai nhận issue này.

Đánh giá

Issue này chưa được đánh giá.

Mô tả

priority:P1
Observed behavior

On master (7939b7878), the NDXP and NQX entries use America/New_York, but GetLastDailyMarketClose returns 12:00 Eastern on 2025-11-28. They inherit the wildcard index calendar's 12:00 America/Chicago early close without converting it into their exchange timezone. The inherited instant should be 13:00 Eastern.

Minimal reproduction, using the bundled market-hours database:

var expiry = new DateTime(2025, 11, 28);
var underlying = Symbol.Create("NDX", SecurityType.Index, Market.USA);
foreach (var ticker in new[] { "NDXP", "NQX" })
{
    var option = Symbol.CreateOption(underlying, ticker, Market.USA,
        OptionStyle.European, OptionRight.Call, 200m, expiry);
    var hours = MarketHoursDatabase.FromDataFolder()
        .GetExchangeHours(Market.USA, option, SecurityType.IndexOption);
    Console.WriteLine($"{ticker}: {hours.TimeZone}, {hours.GetLastDailyMarketClose(expiry, false):yyyy-MM-dd HH:mm}");
}

Observed for both: America/New_York, 2025-11-28 12:00.

Cause and impact

Common/Util/MarketHoursDatabaseJsonConverter.cs copies underlyingEntry.ExchangeHours.EarlyCloses directly at lines 307–309 and merges market-wide early closes at lines 338–340. The result is then constructed in the target ExchangeTimeZone at line 349. The NDX underlying itself inherits the wildcard Chicago index calendar, so the error also exists before the option entry inherits from NDX.

The affected calendar can mark the exchange closed an hour too early. A settlement helper that correctly preserves this calendar value still cannot establish the real exchange closing instant.

Required result

Inherited early closes must retain their intended instant when source and target exchange timezones differ, with tests covering NDX/NDXP/NQX and unchanged Chicago SPX/SPXW behavior. Review late-open inheritance for the same timezone assumption. A suggestion is to make the inheritance timezone-aware in the shared conversion path, rather than special-casing callers.

This calendar defect is present before #10114; that change's database-preservation guard does not introduce it.

Ngôn ngữ chính
C#
Star
22.5k
Fork
5.4k
Merge trung bình
22 giờ 6 phút
Pull request đã merge (30 ngày)
81

Chuẩn bị môi trường

Mở trong Codespaces

Khởi chạy dev container của dự án ngay trên trình duyệt, bằng tài khoản GitHub của bạn.

Bắt đầu từ đâu

  1. Đọc hết issue, rồi đọc hướng dẫn đóng góp của dự án.
  2. Bình luận trên issue rằng bạn sẽ nhận — tránh hai người làm cùng một việc.
  3. Fork repository và làm thay đổi trên một nhánh.
  4. Mở pull request có tham chiếu số hiệu của issue.

Issue khác của QuantConnect/Lean

Tất cả issue của QuantConnect/Lean

Issue tương tự

Thêm issue về C#

Nhận issue mới trong hộp thư của bạn

Bản tóm tắt ngắn những issue GitHub phù hợp với người mới.