Inherited index early closes retain Chicago wall time in New York exchange calendars
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評価
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説明
Observed behavior
On master (7939b7878), the NDXP and NQX entries use America/New_York, but GetLastDailyMarketClose returns 12:00 Eastern on 2025-11-28. They inherit the wildcard index calendar's 12:00 America/Chicago early close without converting it into their exchange timezone. The inherited instant should be 13:00 Eastern.
Minimal reproduction, using the bundled market-hours database:
var expiry = new DateTime(2025, 11, 28);
var underlying = Symbol.Create("NDX", SecurityType.Index, Market.USA);
foreach (var ticker in new[] { "NDXP", "NQX" })
{
var option = Symbol.CreateOption(underlying, ticker, Market.USA,
OptionStyle.European, OptionRight.Call, 200m, expiry);
var hours = MarketHoursDatabase.FromDataFolder()
.GetExchangeHours(Market.USA, option, SecurityType.IndexOption);
Console.WriteLine($"{ticker}: {hours.TimeZone}, {hours.GetLastDailyMarketClose(expiry, false):yyyy-MM-dd HH:mm}");
}
Observed for both: America/New_York, 2025-11-28 12:00.
Cause and impact
Common/Util/MarketHoursDatabaseJsonConverter.cs copies underlyingEntry.ExchangeHours.EarlyCloses directly at lines 307–309 and merges market-wide early closes at lines 338–340. The result is then constructed in the target ExchangeTimeZone at line 349. The NDX underlying itself inherits the wildcard Chicago index calendar, so the error also exists before the option entry inherits from NDX.
The affected calendar can mark the exchange closed an hour too early. A settlement helper that correctly preserves this calendar value still cannot establish the real exchange closing instant.
Required result
Inherited early closes must retain their intended instant when source and target exchange timezones differ, with tests covering NDX/NDXP/NQX and unchanged Chicago SPX/SPXW behavior. Review late-open inheritance for the same timezone assumption. A suggestion is to make the inheritance timezone-aware in the shared conversion path, rather than special-casing callers.
This calendar defect is present before #10114; that change's database-preservation guard does not introduce it.
- 主要言語
- C#
- スター
- 22.5k
- フォーク
- 5.4k
- 平均マージ
- 22時間 6分
- マージ済み PR（30日）
- 81
環境構築
このプロジェクトの開発コンテナを、あなたの GitHub アカウントでブラウザ上に起動します。
- Dockerfile または Docker Compose ファイルあり
- プルリクエストのテンプレートあり
- コントリビューションガイドを読む
はじめの一歩
- issue を最後まで読み、次にプロジェクトのコントリビューションガイドを読みます。
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- リポジトリをフォークし、ブランチを切って変更します。
- issue 番号を参照したプルリクエストを送ります。
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