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clarify advice on stationarity constraints for AR(k) processes (User's Guide)

Aperta
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Valutazione

Difficoltà
2/5
Tempo stimato
1-3 ore
Idoneità per principianti
42/100
Tipo di issue
Documentazione
Chiarezza
Abbastanza chiara
Stato di attività
Ferma
Stack tecnologico
tex
Ambito
documentation

Direzione di ricerca

Inizia confrontando le Sezioni 2.1 e 2.4 di Stan User’s Guide, in particolare le indicazioni sui vincoli di stazionarietà per i processi AR(k). Rivedi le indicazioni in modo che distinguano tra processi stazionari noti e casi in cui la stazionarietà è incerta, quindi controlla il User’s Guide renderizzato per verificare la coerenza della formulazione.

Scritto dal modello di indicizzazione a partire dal testo della issue.

Descrizione

enhancement
Summary:

Ravi Sastry on Discourse pointed out an inconsistency in the User's Guide:

In the Stan User’s Guide v2.32, the last line in Section 2.4 recommends adding a constraint on the AR coefficient phi to ensure stationarity. But in Section 2.1, the same constraint on the AR coefficient (beta in this case) is given but “… is not recommended. If the data are not well fit by a stationary model it is best to know this. Stationary parameter estimates can be encouraged with a prior favoring values of beta near zero.”

Description:

My response on the forum:

If you know you're dealing with a stationary process, the constraint can make sense and even help guide the fit (it'll keep all the uncertainty within stationary parameter values). If you don't know you have a stationary process, this can be dangerous and will likely lead to instability in fit due to probability mass bunching up at constraint boundaries. So if you're unsure if your data are from a stationary process, it can help to not enforce the constraints and see what the data implies for a fit.

Current Version:

v2.32

Lingua principale
TeX
Stelle
43
Fork
133
Merge medio
11h 32m
PR unite (30g)
4

Guida per i contributori

Nessuna guida per i contributori indicizzata per questo repository

Come iniziare

  1. Leggi tutta la issue e poi la guida ai contributi del progetto.
  2. Commenta sulla issue per dire che te ne occupi tu — evita che due persone facciano lo stesso lavoro.
  3. Fai un fork del repository e lavora su un branch.
  4. Apri una pull request che faccia riferimento al numero della issue.

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