Hacktoberfest 2026: le issue che i maintainer hanno segnato per ottobre, aperte e adatte ai principianti. Sfoglia le issue Hacktoberfest

feat(finance): Chainlink Data Feeds as verifiable price inputs

Aperta
#25 0 commenti 0 reazioni 0 assegnatari Vedi su GitHub

I maintainer di solito rispondono entro 1 giorno

Nessuno ha ancora preso questa issue.

Valutazione

Difficoltà
5/5
Tempo stimato
Più di una settimana
Idoneità per principianti
35/100
Tipo di issue
Funzionalità
Chiarezza
Abbastanza chiara
Stato di attività
Attiva
Stack tecnologico
python

Direzione di ricerca

Start by reading application/real_options_pricing.py, risk_engine.py, and financial_portfolio.py, then inspect the registry's EVM adapter and issue #4 for the proposed oracle_refs format. Verify which Chainlink feeds are available on the target testnets, including Robinhood Chain. The work is complete when feed sourced runs record their round inputs, stale or missing feeds fail clearly, and recorded inputs reproduce the same result.

Scritto dal modello di indicizzazione a partire dal testo della issue.

Descrizione

chain-integration enhancement finance tier-2

Summary

Use Chainlink Data Feeds as an optional price source for options pricing, risk and portfolio analysis, and record the feed round ids in the provenance bundle so results are reproducible.

Motivation

Today market inputs come from files or a data-library download. On-chain feeds give verifiable, timestamped inputs and pair naturally with provenance.

Current state in this repo

  • application/real_options_pricing.py, risk_engine.py and financial_portfolio.py take price/vol inputs from request payloads or data files; yfinance is a dependency.

Proposal

  • A price-source interface with implementations: user-supplied, file, and Chainlink feed (read via the registry's EVM adapter).
  • Staleness and deviation checks (reject stale rounds, record decimals).
  • Store {feed, round_id, value, observed_at} in oracle_refs (#4).
  • Frontend: a 'use live feed' option for supported pairs on the options and risk forms.

Acceptance criteria

  • Options pricing run with a feed records the exact round used.
  • Stale or missing feeds fail with a clear message and never silently fall back.
  • Reproducing a run from its recorded inputs gives the same result.

Out of scope

  • Running our own oracle nodes.

Dependencies

  • #2
  • #4

Verify before implementing

  • Which feeds exist on the chosen testnets, including Robinhood Chain.

References


Part of ##1. Ground rules for all issues in this roadmap are listed there (testnet-first, no secrets in the repo, chain logic behind the registry, tests and docs with every PR).

Lingua principale
Python
Stelle
2
Fork
4
Merge medio
6h 54m
PR unite (30g)
7

Preparare l'ambiente

  • Include un Dockerfile o un file Docker Compose
  • Nessun modello di pull request
  • Nessuna guida per i contributori

Come iniziare

  1. Leggi tutta la issue e poi la guida ai contributi del progetto.
  2. Commenta sulla issue per dire che te ne occupi tu — evita che due persone facciano lo stesso lavoro.
  3. Fai un fork del repository e lavora su un branch.
  4. Apri una pull request che faccia riferimento al numero della issue.

Altre issue di QMeshPy/distributed-quantum

Tutte le issue di QMeshPy/distributed-quantum

Issue simili

Altre issue su Python

Ricevi le nuove issue nella tua casella

Un breve riepilogo di issue GitHub adatte ai principianti.