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accelerate the optimization algorithm in stacking

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@yao-yl ya está trabajando en esto.

Desde el 30/8/2019.

Evaluación

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Descripción

stacking_weights() optimize the weights, which is a (K-1) simplex. Currently, it renders the constrained optimization and optimizes the first (K-1) weights in a constraint space. When the number of models is large, it is slow (e.g., more than 10 minutes for 10000 models * 100 data)

I did some experiment and found it would be much quicker if it transformed the simplex in the unconstrained space first (several seconds for the same task above). The easiest way is to call optimizing() in rstan and it does the transformation automatically. It also makes it easier if we need extra prior on weights.

@jgabry What is a good way to execute a pre-compiled stan object, without making the whole package dependent on rstan?

Lenguaje dominante
R
Estrellas
157
Forks
38
Merge medio
4 d 16 h
PR fusionados (30 d)
2

Guía de contribución

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Primeros pasos

  1. Lee el issue completo y luego la guía de contribución del proyecto.
  2. Comenta en el issue que vas a ocuparte — evita que dos personas hagan lo mismo.
  3. Haz un fork del repositorio y trabaja en una rama.
  4. Abre un pull request que haga referencia al número del issue.

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