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Moment matching with iwmm package

Offen
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Dieses Issue hat noch niemand übernommen.

Bewertung

Schwierigkeit
5/5
Geschätzter Aufwand
Über eine Woche
Anfängerfreundlichkeit
30/100
Issue-Typ
Feature
Klarheit
Muss geklärt werden
Aktivitätsstatus
Ruhig
Tech-Stack
r
Bereich
data

Rechercherichtung

Beginnen Sie mit der Überprüfung von loo::loo_moment_match und der generischen Implementierung im verlinkten iwmm-Paket, einschließlich der Unterstützung für matrix, stanfit und CmdStanFit. Vergleichen Sie die drei Interoperabilitätsoptionen im Issue und bestimmen Sie, welches Design übernommen werden sollte; abgeschlossen bedeutet, dass das Projekt einen festgelegten Ansatz zur Erweiterung der unterstützten Eingaben hat.

Vom Indexierungsmodell aus dem Issue-Text verfasst.

Beschreibung

Currently loo_moment_match only works on stanfit objects (due to the reliance on the log_prob methods from rstan), but not CmdStanFit or just a matrix of draws (see e.g. #209). I was thinking about the best way to expand support of loo_moment_match to other objects, and am opening this issue mostly for discussion at this stage.

@topipa has created a generic implementation of moment matching (iwmm) which works on a matrix or stanfit object. Recently we have also added CmdStanFit support to this package (using the new model methods in cmdstanr which are currently not yet in a release).

iwmm is not (yet) on CRAN, so now might be a good time to discuss the best way to interoperate with loo.
After some discussion with @avehtari, I currently see three options (there may be others I haven't thought of):

  1. update functions in loo, no change to dependencies
    Code from iwmm is copied into loo and adapted for use in loo::loo_moment_match (made specific for leave-one-out importance posteriors). iwmm would remain an independent package for generic importance sampling.
  2. add iwmm dependency in loo
    iwmm is submitted to CRAN and loo::loo_moment_match is rewritten to use iwmm::moment_match. loo would then import and depend on iwmm.
  3. move iwmm functions into loo
    All iwmm functions are moved into loo, and kept generic (i.e. not specific for leave-one-out posteriors). Keeping the functions generic has some precedence as loo is the home of loo::psis which is used in cases other than leave-one-out CV (e.g. in priorsense and adjustr).

@jgabry @avehtari @topipa @paul-buerkner , do you have any thoughts on this?

Vorherrschende Sprache
R
Sterne
157
Forks
39
Ø Merge
4 T. 16 Std.
Gemergte PRs (30 T.)
2

Entwicklungsumgebung

Erste Schritte

  1. Lesen Sie das ganze Issue und danach den Beitragsleitfaden des Projekts.
  2. Schreiben Sie ins Issue, dass Sie es übernehmen — das erspart doppelte Arbeit.
  3. Forken Sie das Repository und arbeiten Sie in einem Branch.
  4. Öffnen Sie einen Pull Request, der die Issue-Nummer nennt.

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