Add a diagnostic comparing ESS with all iterations and ESS with half of the iterations

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评估

难度
4/5
预计耗时
3-5 天
新手友好度
35/100
Issue 类型
功能
描述清晰度
基本清楚
活跃度
停滞
技术栈
r
领域
data

调研方向

未指定文件、测试或入口点。首先定位现有的 ESS 诊断及其测试,然后检查诊断如何处理完整迭代与部分迭代,并验证预期的加倍行为,包括 issue 中描述的有问题的 Tail-ESS 情况。

由索引模型根据 Issue 内容生成。

描述

feature

Add a diagnostic comparing ESS with all iterations and ESS with half of the iterations (could be average of the first and second half). If CLT holds, then we expect ESS from all iteration to be 2 times the ESS from half of the iterations. For example, Figure 5 in the new Rhat/ESS/MCSE paper https://doi.org/10.1214/20-BA1221 shows an example of problematic cases where Tail-ESS is non-zero but doesn't double when the number of iterations is doubled. The reason for not approximately doubling can be either non-finite variance of the target or convergence issues (as in that Figure 5 as Tail-ESS uses quantiles that have finite variance).

主要语言
R
星标
172
派生
27
平均合并
5 天 12 小时
30 天内合并 PR
5

环境准备

从这里开始

  1. 先读完整个 Issue,再读项目的贡献指南。
  2. 在 Issue 下留言说明你要接手 —— 这能避免两个人做同样的事。
  3. Fork 仓库,在一个分支上完成修改。
  4. 提交 Pull Request,并在描述里引用这个 Issue 编号。

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