Fill Model Don't Account IOrderPropeties.OutsideRegularTradingHours

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  • #9483 来自 @aiSynergy37 —— 已关闭，未合并

评估

难度
4/5
预计耗时
3-5 天
新手友好度
48/100
Issue 类型
缺陷
描述清晰度
基本清楚
活跃度
冷清
技术栈
csharp
领域
backend

调研方向

从提供的 GeekyRedDogfish C# 复现开始，跟踪启用延长交易时段的 SPY 订阅的订单成交路径。检查 OutsideRegularTradingHours 为 false 时的处理方式；当止损订单不会在常规交易时间之外成交，同时延长交易时段数据仍保持启用时，即表示完成。

由索引模型根据 Issue 内容生成。

描述

Expected Behavior

If the data susbcription includes extended market hours, but the order property OutsideRegularTradingHours is false, the orders can't be filled.

Actual Behavior

OutsideRegularTradingHours is not accounted for.

namespace QuantConnect.Algorithm.CSharp
{
    public class GeekyRedDogfish : QCAlgorithm
    {

        public override void Initialize()
        {
            SetStartDate(2026, 5, 5);
            SetEndDate(2026, 5, 5);
            SetCash(100000);

            AddEquity("SPY", Resolution.Minute, extendedMarketHours: true);
        }

        public override void OnData(Slice data)
        {
            foreach (var kvp in data.Bars)
            {
                var symbol = kvp.Key;
                if (Time.TimeOfDay == new TimeSpan(9, 29, 0))
                {
                    OrderProperties prop = new TradeStationOrderProperties
                    {
                        TimeInForce = TimeInForce.Day,
                        OutsideRegularTradingHours = false,
                    };
                    var stopOrder = StopMarketOrder(
                            symbol,
                            10,
                            1.0m,
                            tag: "my tag",
                            orderProperties: prop
                        );
                }
            }
        }
    }
}
Potential Solution

N/A

Checklist
  • I have completely filled out this template
  • I have confirmed that this issue exists on the current master branch
  • I have confirmed that this is not a duplicate issue by searching issues
主要语言
C#
星标
22.4k
派生
5.4k
平均合并
1 天 22 小时
30 天内合并 PR
55

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