Configurable Rolling Date With DataMappingMode

未关闭
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  • #9538 来自 @scarab-systems —— 已关闭，未合并

评估

难度
4/5
预计耗时
3-5 天
新手友好度
48/100
Issue 类型
功能
描述清晰度
基本清楚
活跃度
冷清
技术栈
csharp
领域
fintech-quant

调研方向

首先追踪现有的 DataMappingMode.LastTradingDate 处理逻辑及其使用的 contract-mapping 路径。确定可配置的到期前 rolling 和符合条件的合约月份应放置在哪里，然后为所选月份行为和由 broker 驱动的提前清算场景添加覆盖。完成标准是：既可以配置 roll offset，也可以配置受限的合约集合，同时不改变现有默认值。

由索引模型根据 Issue 内容生成。

描述

feature
Expected Behavior

We can configure the behavior of DataMappingMode.LastTradingDate to roll the contract x days before. Also, restrict the contracts to the selected few. For example, Gold listed months include Feb, Apr, Jun, Aug, Oct, Dec, but Oct historically has weak open interest. Most systematic traders only hold Feb, Apr, Jun, Aug, Dec.

Actual Behavior

We are locked to the LastTradingDate, and most brokers, such as Interactive Brokers or TradeStation, will force liquidate physically settled futures many days prior to expiry during live trading.

Potential Solution

N/A

Checklist
  • I have completely filled out this template
  • I have confirmed that this issue exists on the current master branch
  • I have confirmed that this is not a duplicate issue by searching issues
主要语言
C#
星标
22.4k
派生
5.4k
平均合并
1 天 22 小时
30 天内合并 PR
55

环境准备

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