Fitting GARCH model using fixed lags

Đang mở
  • Có gì không ổn?
#217 3 bình luận 0 reaction 0 người được giao Xem trên GitHub

Maintainer thường phản hồi trong vòng 1 ngày

Chưa có ai nhận issue này.

Đánh giá

Độ khó
4/5
Thời gian dự kiến
3-5 ngày
Mức phù hợp với người mới
25/100
Loại issue
Tính năng
Độ rõ ràng
Khá rõ ràng
Mức độ hoạt động
Đình trệ
Công nghệ
python
Lĩnh vực
data

Hướng nghiên cứu

Start by reading the existing GARCH model API and documentation to see how lag orders and fixed parameter values are handled. Done means determining whether the requested zero first volatility lag can be specified while estimating the remaining parameters, and documenting any gap in the current framework.

Do mô hình lập chỉ mục viết ra từ nội dung của issue.

Mô tả

enhancement

Is it possible to force the p in the GARCH model to be zero for the first conditional volatility lag and then estimate he rest of the parameters for the rest of the lags?

i.e I wanna be able to fit the following model to the data:

Is it possible to be done in the existing framework?

Ngôn ngữ chính
Python
Star
1.6k
Fork
298
Merge trung bình
14 giờ 46 phút
Pull request đã merge (30 ngày)
106

Chuẩn bị môi trường

Dự án này không cung cấp dev container, Dockerfile hay hướng dẫn đóng góp, nên bạn cần tự thiết lập môi trường: hãy bắt đầu từ README và xem hướng dẫn đóng góp lần đầu của chúng tôi để biết các bước chung.

Bắt đầu từ đâu

  1. Đọc hết issue, rồi đọc hướng dẫn đóng góp của dự án.
  2. Bình luận trên issue rằng bạn sẽ nhận — tránh hai người làm cùng một việc.
  3. Fork repository và làm thay đổi trên một nhánh.
  4. Mở pull request có tham chiếu số hiệu của issue.

Issue khác của bashtage/arch

Tất cả issue của bashtage/arch

Issue tương tự

Thêm issue về Python

Nhận issue mới trong hộp thư của bạn

Bản tóm tắt ngắn những issue GitHub phù hợp với người mới.