L1QueueEstimatingFillModel for LimitOrders

Đang mở
  • Có gì không ổn?
#9,895 0 bình luận 0 reaction 0 người được giao Xem trên GitHub

Maintainer thường phản hồi trong vòng 1 ngày

Chưa có ai nhận issue này.

Đánh giá

Độ khó
5/5
Thời gian dự kiến
Hơn một tuần
Mức phù hợp với người mới
35/100
Loại issue
Tính năng
Độ rõ ràng
Khá rõ ràng
Mức độ hoạt động
Sôi nổi
Công nghệ
csharp
Lĩnh vực
backend, fintech-quant

Hướng nghiên cứu

Start by reading the existing ImmediateFillModel and FillModel behavior for limit orders, then trace how tick trade and quote data and order book depth are represented. The issue proposes estimating queue position from depth when the limit reaches the best bid or offer, then counting trades at that price or worse before filling; done means backtests can model those partial fills realistically. The issue does not name files or tests, so locating the relevant implementation and defining the model will require familiarity with Lean’s trading and fill architecture.

Do mô hình lập chỉ mục viết ra từ nội dung của issue.

Mô tả

Expected Behavior

More realistic fills when subscribed to tick trade/quote data that attempts to estimate queue position within a price level for limit order fills.

Actual Behavior

ImmediateFillModel / FillModel require price to pass the limit price. This is the conservative approach but can lead to wildly inaccurate backtests for MM type algorithms, especially against stable coin pairs where price movements are limited.

Potential Solution

We can wait until the limit price reaches BBO and use the most recent depth at that time as the quantity of trades we must receive at that price or a worse price before beginning to fill. This allows for a limit order sitting at a price to begin filling within the trade price moving past the limit price, while still providing some form of modeling of the depth at that level.

Checklist
  • I have completely filled out this template
  • I have confirmed that this issue exists on the current master branch
  • I have confirmed that this is not a duplicate issue by searching issues
Ngôn ngữ chính
C#
Star
22.5k
Fork
5.4k
Merge trung bình
22 giờ 6 phút
Pull request đã merge (30 ngày)
81

Chuẩn bị môi trường

Mở trong Codespaces

Khởi chạy dev container của dự án ngay trên trình duyệt, bằng tài khoản GitHub của bạn.

Bắt đầu từ đâu

  1. Đọc hết issue, rồi đọc hướng dẫn đóng góp của dự án.
  2. Bình luận trên issue rằng bạn sẽ nhận — tránh hai người làm cùng một việc.
  3. Fork repository và làm thay đổi trên một nhánh.
  4. Mở pull request có tham chiếu số hiệu của issue.

Issue khác của QuantConnect/Lean

Tất cả issue của QuantConnect/Lean

Issue tương tự

Thêm issue về C#

Nhận issue mới trong hộp thư của bạn

Bản tóm tắt ngắn những issue GitHub phù hợp với người mới.