GetNextMarketClose lets an excluded extended-hours session hide a regular close at midnight

Đang mở
  • Có gì không ổn?
#10,110 0 bình luận 0 reaction 0 người được giao Xem trên GitHub

Maintainer thường phản hồi trong vòng 1 ngày

Chưa có ai nhận issue này.

Đánh giá

Issue này chưa được đánh giá.

Mô tả

priority:p2
Expected behavior

When extendedMarketHours is false, an extended-hours session at the start of the next day must not hide a regular session's close at midnight.

Actual behavior

For a Sunday regular session from 18:00 to 24:00, followed by a Monday post-market session from 00:00 to 02:00 and a regular session from 14:00 to 16:00, querying Sunday evening for the next regular close returns Monday 16:00 instead of Monday 00:00.

Reproduction
var schedule = Enum.GetValues<DayOfWeek>()
    .Select(day => LocalMarketHours.ClosedAllDay(day))
    .ToDictionary(x => x.DayOfWeek);
schedule[DayOfWeek.Sunday] = new LocalMarketHours(DayOfWeek.Sunday,
    new MarketHoursSegment(MarketHoursState.Market, TimeSpan.FromHours(18), TimeSpan.FromHours(24)));
schedule[DayOfWeek.Monday] = new LocalMarketHours(DayOfWeek.Monday,
    new MarketHoursSegment(MarketHoursState.PostMarket, TimeSpan.Zero, TimeSpan.FromHours(2)),
    new MarketHoursSegment(MarketHoursState.Market, TimeSpan.FromHours(14), TimeSpan.FromHours(16)));
var hours = new SecurityExchangeHours(TimeZones.NewYork, Enumerable.Empty<DateTime>(), schedule,
    new Dictionary<DateTime, TimeSpan>(), new Dictionary<DateTime, TimeSpan>());
var close = hours.GetNextMarketClose(new DateTime(2024, 1, 7, 19, 0, 0), false);
// Expected: 2024-01-08 00:00:00
// Actual:   2024-01-08 16:00:00
Cause

SecurityExchangeHours.GetNextMarketClose passes the next day's first segment start (GetNextOrPreviousSegment(time, isNextDay: true)) to LocalMarketHours.GetMarketClose without checking whether that segment is eligible for the requested hours. Within a day, GetMarketClose already ignores an extended-hours next segment when extended hours are excluded; across midnight it doesn't, so the 24:00 → 00:00 boundary is treated as a continuation.

The fix must take only an eligible next-day segment into account when extended hours are excluded, and keep cross-midnight continuity when extended hours are included. It's the mirror of #10090 for market opens. No market in the bundled market hours database has this layout, so only custom exchange hours are affected.

Ngôn ngữ chính
C#
Star
22.5k
Fork
5.4k
Merge trung bình
22 giờ 6 phút
Pull request đã merge (30 ngày)
81

Chuẩn bị môi trường

Mở trong Codespaces

Khởi chạy dev container của dự án ngay trên trình duyệt, bằng tài khoản GitHub của bạn.

Bắt đầu từ đâu

  1. Đọc hết issue, rồi đọc hướng dẫn đóng góp của dự án.
  2. Bình luận trên issue rằng bạn sẽ nhận — tránh hai người làm cùng một việc.
  3. Fork repository và làm thay đổi trên một nhánh.
  4. Mở pull request có tham chiếu số hiệu của issue.

Issue khác của QuantConnect/Lean

Tất cả issue của QuantConnect/Lean

Issue tương tự

Thêm issue về C#

Nhận issue mới trong hộp thư của bạn

Bản tóm tắt ngắn những issue GitHub phù hợp với người mới.