美股 OpenAPI 日线与 1m 成交量口径差异：数据来源、交易时段及可比接口

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難易度
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1週間以上
初心者へのやさしさ
25/100
issue の種類
ドキュメント
明瞭さ
説明が足りない
活発さ
活発
技術スタック
openapi, typescript
領域
api, cli, data, documentation

調査の方向性

Start by running the three longbridge kline history commands and reviewing the OpenAPI and CLI documentation for volume, session, timestamp, pagination, and revision behavior. Compare the documented semantics with the reported daily and 1m results. Done means the relevant data coverage, comparable interface or permission, and query limitations are documented or the remaining gaps are explicitly identified.

索引モデルが issue の本文から書いたものです。

説明

问题描述

您好。我在个人非商业、只读研究中，使用长桥 OpenAPI CLI 查询美股历史 K 线，发现日线成交量与同日常规时段一分钟线成交量合计存在显著、持续的差异。

希望确认两种数据的实际口径及可比获取方式。目前未使用这组不一致的数据生成交易信号。

参考：#443。该讨论比较的是 App 全美行情与 API Nasdaq Basic 行情，不能直接证明同一 OpenAPI 账户内日线与一分钟线的差额原因，也不能代表当前权限供应情况。

复现命令

以下命令分别查询 STZ.US、PEP.US、DAL.US，替换其中的 SYMBOL：

longbridge kline history SYMBOL --period day --adjust none --session intraday --start 2026-09-04 --end 2026-10-02 --format json

longbridge kline history SYMBOL --period 1m --adjust none --session intraday --start 2026-09-30 --end 2026-09-30 --format json

longbridge kline history SYMBOL --period 1m --adjust none --session all --start 2026-09-30 --end 2026-09-30 --format json

日期按美东交易日计算，2026-09-30 为 EDT（UTC−4）。

常规时段一分钟线按交易日分别查询。三股每天均返回 09:30–15:59 ET 共 390 根，时间戳无重复。但分钟根数完整，不代表成交场所覆盖与日线一致。

实际结果

2026-09-30 单日对比

单位：股。差额＝日线量－常规时段分钟量合计。

股票 日线成交量 常规时段 1m 合计 差额 差额占日线量
STZ.US 1,649,618 661,621 987,997 59.89%
PEP.US 9,812,650 4,572,635 5,240,015 53.40%
DAL.US 6,580,452 2,465,729 4,114,723 62.53%
20 个交易日累计对比

2026-09-04 至 2026-10-02，三股均为 20/20 个交易日存在差异。

股票 日线量合计 常规时段 1m 合计 差额
STZ.US 45,507,877 18,562,795 26,945,082
PEP.US 184,421,611 87,921,703 96,499,908
DAL.US 147,421,519 55,431,829 91,989,690

9 月 30 日分钟线稍后重新查询，未观察到数值变化，但不能据此判断其他日期或实时数据是否会修订。

已做排查及限制

  • 常规时段每天 390 根分钟线，时间戳无重复。
  • --session all 在 9 月 30 日每股恰好返回 1,000 根：常规 390、盘后 240、隔夜 240、盘前 130。
  • 返回数据最早为 07:20 ET，更早盘前数据被截断。因此不能用这次全时段结果解释全部差额。
  • 以下查询返回空 timeshares，不确定该接口是否支持此历史日期或账户条件：
longbridge intraday STZ.US --session all --date 20260930 --format json

希望确认的问题

  1. 数据覆盖
    日线与一分钟线的 volume 分别覆盖哪些美国交易场所、成交报告渠道、交易时段和成交类别？相同范围的分钟量能否汇总重建为日线量？

  2. 数据来源
    是否存在日线使用全市场汇总量、分钟线使用 Nasdaq Basic／NLS 等部分市场数据的情况？两种周期实际分别采用什么数据产品？

  3. 竞价及修订
    开盘和收盘集合竞价、交易所外成交、TRF 报告、迟报及更正成交如何计入？常规分钟线只返回 09:30–15:59 时，16:00 收盘竞价如何表示？是否提供最终版或修订标记？

  4. 可比接口与权限
    当前哪个接口或行情权限可以取得同场所、同交易时段、同成交类别的日线和一分钟线？如需另开权限，请提供产品名称、取得条件和定价入口；若尚不支持，也请明确说明。

  5. 完整查询及实时使用
    如何分页或按时间偏移获取超过 1,000 根的完整分钟线？一分钟线时间戳代表开始还是结束？在 09:35 ET 查询 09:30–09:34 的五根已完成分钟线时，何时能取得完整值，之后是否可能补报或修订？

烦请提供适用的字段定义或文档链接。谢谢。

主要言語
TypeScript
スター
61
フォーク
30
平均マージ
7時間 27分
マージ済み PR（30日）
19

環境構築

はじめの一歩

  1. issue を最後まで読み、次にプロジェクトのコントリビューションガイドを読みます。
  2. 着手することを issue にコメントします — 二人が同じ作業をするのを防げます。
  3. リポジトリをフォークし、ブランチを切って変更します。
  4. issue 番号を参照したプルリクエストを送ります。

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