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get_atm() hardcodes step=50 — invalid for indices with different step sizes (e.g. SENSEX step=100)

Aperta
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Valutazione

Difficoltà
4/5
Tempo stimato
3-5 giorni
Idoneità per principianti
55/100
Tipo di issue
Bug
Chiarezza
Abbastanza chiara
Stato di attività
Tranquilla
Stack tecnologico
python
Ambito
backend

Direzione di ricerca

Start with get_atm() in src/fastbt/backtest/context.py at the cited lines and trace how the backtest engine or data source provides underlying information to the context. Check how available strikes are represented and whether step size can be determined or configured reliably. Done means get_atm() returns valid strikes for indices with different step sizes, with tests covering the reported SENSEX case and existing NIFTY behavior.

Scritto dal modello di indicizzazione a partire dal testo della issue.

Descrizione

Bug

get_atm(step=50) in src/fastbt/backtest/context.py (lines 112
and 121) defaults to step=50, which is only correct for
NIFTY. Other indices use different step sizes (SENSEX=100,
BANKNIFTY=100, etc.), producing invalid strikes.

Reproduction

SENSEX spot = 85050

ctx.get_atm() # returns 85050 (wrong — not a valid
SENSEX strike)
ctx.get_atm(step=100) # returns 85100 (correct)

Observed Impact

When running ORB strategy on SENSEX data, the engine tried to
ctx.get_atm() # returns 85050 (wrong — not a valid SENSEX strike)
ctx.get_atm(step=100) # returns 85100 (correct)

Observed Impact

When running ORB strategy on SENSEX data, the engine tried to fetch instruments like 85050CE, 84650CE, 84100CE — none of
which exist. This silently produces fewer trades or incorrect fills.

Log warning:
Lazy fetch for '85050CE' at tick '11:16:00'. Consider calling ctx.prefetch(Instrument(85050, 'CE')) in on_day_start() for
better performance.

Current Workaround

Strategy code must explicitly pass step_size and call ctx.get_atm(self.step_size) everywhere. This is fragile — any missed
call silently breaks on non-50-step indices.

Suggested Fix

Make step configurable at the engine or data-source level so get_atm() uses the correct step for the underlying without
requiring every strategy to pass it manually. Options:

  1. Add step_size to BacktestEngine or DuckDBVortexLoader, propagate to context
  2. Detect step from the data (scan available strikes)
  3. At minimum, document that step=50 is NIFTY-specific
Lingua principale
Python
Stelle
28
Fork
17
Merge medio
5h 7m
PR unite (30g)
1

Preparare l'ambiente

Come iniziare

  1. Leggi tutta la issue e poi la guida ai contributi del progetto.
  2. Commenta sulla issue per dire che te ne occupi tu — evita che due persone facciano lo stesso lavoro.
  3. Fai un fork del repository e lavora su un branch.
  4. Apri una pull request che faccia riferimento al numero della issue.

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