Small sample correction for AbsorbingLS
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Valutazione
- Difficoltà
- 4/5
- Tempo stimato
- 3-5 giorni
- Idoneità per principianti
- 25/100
Direzione di ricerca
Start by reading the AbsorbingLS implementation and its debiased covariance scaling, then look for tests covering that estimator. Check how absorbed variables or areg.approx_rank should affect the degrees-of-freedom correction; done means the scaling reflects the appropriate rank and tests verify the corrected behavior.
Scritto dal modello di indicizzazione a partire dal testo della issue.
Descrizione
When AbsorbingLS is estimated with debiased = True, the covariance estimator is scaled by nobs / (nobs - nvar), where (nobs, nvar) is the shape of exog_resid.
So nvar here is the number of non-absorbed variables in the regression. Shouldn't the appropriate scaling factor instead be nobs / (nobs - nvar - nabsorbed), where nabsorbed is the number of absorbed variables (or areg.approx_rank)?
- Lingua principale
- Python
- Stelle
- 1.1k
- Fork
- 203
- Merge medio
- 3h 26m
- PR unite (30g)
- 115
Preparare l'ambiente
Questo progetto non fornisce container di sviluppo, Dockerfile né guida per i contributori, quindi l'ambiente è a tuo carico: parti dal suo README e consulta la nostra guida al primo contributo per i passaggi generali.
Come iniziare
- Leggi tutta la issue e poi la guida ai contributi del progetto.
- Commenta sulla issue per dire che te ne occupi tu — evita che due persone facciano lo stesso lavoro.
- Fai un fork del repository e lavora su un branch.
- Apri una pull request che faccia riferimento al numero della issue.
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