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MarketProfile value area loop never ends when valueAreaVolumePercentage is 1

Aperta Adatta ai principianti
  • Qualcosa non va?
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I maintainer di solito rispondono entro 1 giorno

Nessuno ha ancora preso questa issue.

Valutazione

Difficoltà
2/5
Tempo stimato
1-3 ore
Idoneità per principianti
72/100
Tipo di issue
Bug
Chiarezza
Specificata chiaramente
Stato di attività
Attiva
Stack tecnologico
csharp
Ambito
backend

Direzione di ricerca

Inizia con Indicators/MarketProfile.cs ed esamina CalculateValueArea, soprattutto il comportamento del ciclo dopo che entrambi gli indici dei livelli di prezzo raggiungono i limiti del profilo. Controlla i percorsi di aggiornamento di VolumeProfile e TimeProfile usando una percentuale di value area pari a 1. Il lavoro è terminato quando entrambi gli aggiornamenti ritornano e la value area si estende dal livello di prezzo più basso a quello più alto.

Scritto dal modello di indicizzazione a partire dal testo della issue.

Descrizione

Expected Behavior

VolumeProfile and TimeProfile accept a valueAreaVolumePercentage of 1 in their constructors. With that value the value area should cover the whole profile: after each update ValueAreaLow is the lowest price level, ValueAreaHigh is the highest, and the indicator returns like it does for any other percentage.

Actual Behavior

With valueAreaVolumePercentage = 1 the first Update never returns. MarketProfile.CalculateValueArea spins forever, so any algorithm using VP(period, 1) or TP(period, 1) hangs on its first bar.

Potential Solution

CalculateValueArea (Indicators/MarketProfile.cs) loops with

while (currentVolume <= ValueAreaVolume && ValueAreaVolume != 0)

where ValueAreaVolume = totalVolume * _valueAreaVolumePercentage. With a percentage of 1 the target is the total volume, so currentVolume <= ValueAreaVolume is still true once the area covers every price level. At that point nextMinIndex == lastMin and nextMaxIndex == lastMax, so lowVolume and highVolume are both 0. The first branch (highVolume == 0) is taken, adds 0 to currentVolume, and leaves minIndex unchanged. The final else { break; } is unreachable, so the loop never exits.

Fix: stop the loop when the area can't grow any further, i.e. when both nextMinIndex == lastMin and nextMaxIndex == lastMax (or equivalently when lowVolume == 0 && highVolume == 0). Results for percentages below 1 are unaffected since the loop already terminates before the edges in those cases. PR #9958 implements this.

Reproducing the Problem
var vp = new VolumeProfile(period: 3, valueAreaVolumePercentage: 1m);
var time = new DateTime(2024, 1, 1);
vp.Update(new TradeBar(time, Symbols.SPY, 100m, 100m, 100m, 100m, 1000m)); // never returns

Multiple price levels also hang:

var vp = new VolumeProfile(period: 3, valueAreaVolumePercentage: 1m);
vp.Update(new TradeBar(time, Symbols.SPY, 100m, 100m, 100m, 100m, 1000m));
vp.Update(new TradeBar(time.AddMinutes(1), Symbols.SPY, 101m, 101m, 101m, 101m, 500m));
vp.Update(new TradeBar(time.AddMinutes(2), Symbols.SPY, 102m, 102m, 102m, 102m, 200m));

Running either in a task with a 10 second timeout times out on master. The same applies to TimeProfile, which shares CalculateValueArea.

System Information

Reproducible on current master (2e55894c8), any OS. Reported from Ubuntu with .NET SDK 10.0.403.

Checklist
  • I have completely filled out this template
  • I have confirmed that this issue exists on the current master branch
  • I have confirmed that this is not a duplicate issue by searching issues
  • I have provided detailed steps to reproduce the issue
Lingua principale
C#
Stelle
22.3k
Fork
5.4k
Merge medio
1g 6h
PR unite (30g)
37

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Come iniziare

  1. Leggi tutta la issue e poi la guida ai contributi del progetto.
  2. Commenta sulla issue per dire che te ne occupi tu — evita che due persone facciano lo stesso lavoro.
  3. Fai un fork del repository e lavora su un branch.
  4. Apri una pull request che faccia riferimento al numero della issue.

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