Cumulant function is not numerically stable
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Valutazione
- Difficoltà
- 5/5
- Tempo stimato
- Più di una settimana
- Idoneità per principianti
- 25/100
Direzione di ricerca
Inizia con la chiamata cumulant(v, kix) nell’esempio Julia fornito e segui l’implementazione che richiama. Leggi il paper collegato sulla ricorrenza numericamente stabile, quindi riproduci l’esempio del vettore gaussiano con cumulanti fino all’ordine 15. Il lavoro è completato quando i cumulanti di ordine superiore rimangono vicini a zero invece di divergere.
Scritto dal modello di indicizzazione a partire dal testo della issue.
Descrizione
The recursion used for calculating cumulants from a sequence of data is not numerically stable. Apparently this is known in the literature and is discussed in this paper:
https://www-2.rotman.utoronto.ca/~kan/papers/ncq.pdf
I offer a simple test showing that the cumulants of a gaussian vector, which should all be zero after the second one, diverge.
using StatsBase
using Plots
# create a long sampled vector from a normal distribution
N = 10000
v = randn(N)
# compute and plot the cumulants. Only the second
# one should be nonzero
kix = 1:15
rkstats = cumulant(v, kix)
plot(kix, rkstats)
- Lingua principale
- Julia
- Stelle
- 614
- Fork
- 197
- Metriche di merge delle PR
- Nessuna PR unita negli ultimi 30g
Preparare l'ambiente
Questo progetto non fornisce container di sviluppo, Dockerfile né guida per i contributori, quindi l'ambiente è a tuo carico: parti dal suo README e consulta la nostra guida al primo contributo per i passaggi generali.
Come iniziare
- Leggi tutta la issue e poi la guida ai contributi del progetto.
- Commenta sulla issue per dire che te ne occupi tu — evita che due persone facciano lo stesso lavoro.
- Fai un fork del repository e lavora su un branch.
- Apri una pull request che faccia riferimento al numero della issue.
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