Calculus.hessian is not symmetric

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Valutazione

Difficoltà
3/5
Tempo stimato
1-2 giorni
Idoneità per principianti
35/100
Tipo di issue
Bug
Chiarezza
Abbastanza chiara
Stato di attività
Ferma
Stack tecnologico
julia
Ambito
backend

Direzione di ricerca

Riproduci la chiamata segnalata a Calculus.hessian in Julia ed esamina finite_difference_hessian! in finite_difference.jl, in particolare il ciclo sul triangolo superiore e la chiamata finale a Base.LinAlg.copytri!(H, 'U'). Confronta gli elementi della matrice risultante nelle posizioni speculari e determina se la lieve asimmetria osservata ha origine nel calcolo dell’Hessiana o nell’operazione di copia del triangolo; il lavoro è completato quando il comportamento è spiegato e corretto oppure documentato chiaramente, con copertura per questo caso.

Scritto dal modello di indicizzazione a partire dal testo della issue.

Descrizione

julia> @time h10 = Calculus.hessian(RB.mylike, RB.troubleParamsSim1.raw)
 209.557745 seconds (2.43 G allocations: 83.867 GB, 10.31% gc time)
 10x10 Array{Float64,2}:
    566.715     -206.282      -50.7658   …    3135.03        -89.8427
   -206.282      566.715       17.7032       -1993.75         47.1135
    -50.7658      17.7032     143.437        -1163.21         33.7016
     17.7032     -50.7658     -47.7584         282.533         1.3897
    182.291     -122.875      -12.5876       -2943.26         27.7885
     -2.95777     -5.09084      2.97638  …    -452.285        15.1723
    -45.7494      12.5752      39.2448           0.613878     24.8811
  -1942.38       804.496      450.315       -35319.9        1935.28
   3135.03     -1993.75     -1163.21         56057.6       -2498.87
    -89.8427      47.1135      33.7016       -2498.87       1041.54

 julia> issym(h10)
 false

Closer inspection of h10 shows all the errors are extremely small; the largest is 4e-8.

My original assumption was that this was the result of numerical noise from calculating the derivatives in different orders. But the code (finite_difference_hessian! in finite_difference.jl) appears to compute only the upper triangle,

   for i = 1:n
       #code omitted
        # and i+1:n appears to be parses (i+1):n, which is right
        for j = i+1:n

and then ends with

    Base.LinAlg.copytri!(H,'U')

So maybe the problem is in copytri!.

Lingua principale
Julia
Stelle
286
Fork
78
Nessuna PR unita negli ultimi 30g

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