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TradeStationBrokerageModel refuses combo order quantity updates that TradeStation supports

Abierto Apto para principiantes
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Los mantenedores suelen responder en 1 día

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Evaluación

Dificultad
2/5
Tiempo estimado
1-3 horas
Aptitud para principiantes
78/100
Tipo de issue
Error
Claridad
Bien especificado
Estado de actividad
Activo
Stack tecnológico
csharp
Área
fintech-quant

Línea de trabajo

Comienza en TradeStationBrokerageModel.CanUpdateOrder y reproduce el problema con SetBrokerageModel(BrokerageName.TradeStation), una ComboLimitOrder y UpdateOrderFields { Quantity = 2 }. Compara el resultado del backtest con el comportamiento descrito de la simulación de TradeStation; se considera terminado cuando las actualizaciones de cantidad de combos se aceptan en el backtest y ambas legs cambian de 1 a 2.

Escrito por el modelo de indexación a partir del texto del issue.

Descripción

Expected Behavior

TradeStationBrokerageModel.CanUpdateOrder allows updating the quantity of a combo order, which TradeStation supports: the replace quantity resizes the whole spread.

Actual Behavior

It refuses it with NotSupported - Order type 'ComboLimit' is not supported to update quantity in the TradeStationBrokerageModel.. Live trading skips the brokerage model on updates, so after QuantConnect/Lean.Brokerages.TradeStation#107 live resizes the combo while a backtest refuses it.

Same algorithm, ComboLimitOrder AAPL call vertical x1, then tickets[0].Update(new UpdateOrderFields { Quantity = 2 }):

  • Live (TradeStation sim, order 972926320): UpdateSubmitted on both legs; the broker holds Buy 2 / Sell 2.
  • Backtest: refused by the brokerage model; legs stay 1 / -1.
Potential Solution

Remove the combo quantity check from TradeStationBrokerageModel.CanUpdateOrder.

Reproducing the Problem

Backtest with SetBrokerageModel(BrokerageName.TradeStation), place a ComboLimitOrder and update one leg's quantity.

System Information

Lean master.

Checklist
  • I have completely filled out this template
  • I have confirmed that this issue exists on the current master branch
  • I have confirmed that this is not a duplicate issue by searching issues
  • I have provided detailed steps to reproduce the issue
Lenguaje dominante
C#
Estrellas
21.7k
Forks
5.3k
Merge medio
22 h 25 min
PR fusionados (30 d)
37

Preparar el entorno

Primeros pasos

  1. Lee el issue completo y luego la guía de contribución del proyecto.
  2. Comenta en el issue que vas a ocuparte — evita que dos personas hagan lo mismo.
  3. Haz un fork del repositorio y trabaja en una rama.
  4. Abre un pull request que haga referencia al número del issue.

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