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Approximate European option price under SABR model

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#8 创建于 2019年9月11日

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描述

SABR model has accurate density approximations (see, e.g., here). It is of interest to use the approximations to estimate European option prices.

The module implementing this method should live under tf_quant_finance/volatility/sabr_approximation.py. It should support both European puts and calls approximations. Tests should be in sabr_approximation_test.py in the same folder.

贡献者指南

研究方向
研究参考论文（arxiv.org/pdf/1107.1834.pdf）中的SABR模型近似，然后在sabr approximation.py中实现欧式期权定价函数，并在sabr approximation test.py中编写相应的测试。确保支持看跌和看涨期权。
技术栈
python
领域
backend
议题类型
功能
难度面向新贡献者的预计实现难度，1 表示很小改动，5 表示专家级工作。
3
预计时间有经验贡献者完成调查、实现、测试并准备 pull request 的粗略时间范围。
1-2 天
活动状态议题当前的可参与程度：新鲜、活跃、陈旧、阻塞或等待维护者输入。
活跃
清晰度议题是否清楚说明期望改动、验收标准和下一步。
清晰
前置要求
PythonTensorFlowGit
新手友好度1-100 的估计分数，表示该议题对首次贡献者的友好程度。
65