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Analytical approximation for a spread-option price under Black-Scholes

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#6 创建于 2019年9月11日

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描述

Spread-options are particularly popular in commodity markets. A simple Kirk's approximation for European spread-option price under Black-Scholes model is of interest.

The module implementing this method should live under tf_quant_finance/volatility/spread_option.py. It should support both puts and calls. Tests should be in spread_option_test.py in the same folder.

贡献者指南

研究方向
学习Kirk近似公式，并在tf quant finance/volatility/spread option.py中实现一个TensorFlow函数。确保支持看跌和看涨期权，并在spread option test.py中编写单元测试。
技术栈
pythontensorflow
领域
backend
议题类型
功能
难度面向新贡献者的预计实现难度，1 表示很小改动，5 表示专家级工作。
3
预计时间有经验贡献者完成调查、实现、测试并准备 pull request 的粗略时间范围。
1-3 小时
活动状态议题当前的可参与程度：新鲜、活跃、陈旧、阻塞或等待维护者输入。
活跃
清晰度议题是否清楚说明期望改动、验收标准和下一步。
清晰
前置要求
Python
新手友好度1-100 的估计分数，表示该议题对首次贡献者的友好程度。
65